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米金融・債券市場=利回り低下、直近上昇の反動で 30年債入札堅調

    [ニューヨーク 13日 ロイター] - 米金融・債券市場では、
米債利回りが狭いレンジ内で低下した。今週に入り2年債と5年債の利
回りが2年ぶりの高水準を付けていたが、その反動が出た。ただ、3月
の米利上げを視野に利回り上昇トレンドは維持されているようだ。
    13日には前日の10年債入札に続き30年債入札が行われ、堅調
な結果となった。これを受け米債買いが強まり利回りが低下した。
    この日に発表された2021年12月の卸売物価指数(PPI)と
新規失業保険申請件数の米債市場への影響は限定的だった。米連邦準備
理事会(FRB)が2カ月以内に金融政策を引き締めるとの見方がなお
根強い。
    FRBのブレイナード理事は13日、上院銀行委員会で開かれた副
議長昇格に関する公聴会で証言を行い、3月に想定される量的緩和の縮
小(テーパリング)終了「次第」、FRBは年内に複数回の利上げを開
始できると述べた。
    FHNフィナンシャルのシニア金利ストラテジスト、ジム・ボーゲ
ル氏は「今後4カ月のインフレ率の見かけ上の鈍化を信用することはで
きない。データにはまだノイズが多く、一服感や在庫面・供給面での圧
力緩和は確認できない」と述べた。
    米労働省が13日に発表した2021年12月の卸売物価指数(P
PI、最終需要向け財・サービス)は、前月比0.2%上昇と11月の
1.0%上昇から鈍化し、20年11月以来13カ月ぶりの小幅な伸び
となった。サプライチェーン(供給網)の問題が緩和し始める中、20
年4月以降で初めて財(モノ)の価格が下落した。
    また、米労働省が13日に発表した1月8日までの1週間の新規失
業保険申請件数(季節調整済み)は前週比2万3000件増の23万件
となった。新型コロナウイルスのオミクロン変異株が流行する中、市場
の減少予想(20万件)に反し増加したものの、労働市場がタイトな状
況であることを示す水準にとどまっている。
    今後数年間の米短期金利の期待を示すフェデラル・ファンド(FF
)金利先物市場は、年内に少なくとも3回の利上げが実施され
ることが示唆している。
    午後序盤の取引で、指標10年債利回りは1ベーシス
ポイント(bp)低下の1.7164%。入札後の30年債利回りUS3
0YT=RRも1bp低下し2.0578%となった。
    2年債と5年債の利回りもそれぞれ0.9010%、1.4860
%と横ばいから小幅低下で推移した。
    
                   米東部時間       価格    利回り  コード
 30年債(指標      15時43分   96*11.50   2.0384%  <US30YT=RR
 銘柄)                                             >
                   前営業日終   95*20.00   2.0720%            
                           値                       
 10年債(指標銘     15時43分   97*03.00   1.6970%  <US10YT=RR
 柄)                                               >
                   前営業日終   96*27.00   1.7250%            
                           値                       
 5年債(指標銘      15時43分   98*31.00   1.4662%            
 柄)                                               
                   前営業日終   98*27.00   1.4920%            
                           値                       
 2年債(指標銘      15時43分   99*23.25   0.8909%            
 柄)                                               
                   前営業日終   99*22.25   0.9070%            
                           値                       
                       清算値   前日終値  コード
 Tボンド先物3月    156*17.00  156*01.00        
 限                                       
 Tノート先物3月    128*23.00  128*18.50        
 限                                       
 
    <ドル・スワップ・スプレッド>
 DOLLAR SWAP SPREADS                                            
                                  Last (bps)  Net Change (bps)  
 U.S. 2-year dollar swap spread   19.75       1.00              
 U.S. 3-year dollar swap spread   15.50       1.25              
 U.S. 5-year dollar swap spread   8.00        0.25              
 U.S. 10-year dollar swap spread  5.75        0.25              
 U.S. 30-year dollar swap spread  -17.50      0.00              
                                                                
 
    
 (ーからご覧ください)
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