August 13, 2019 / 3:00 PM / 4 months ago

アルゼンチンペソ一時9%安、大統領予備選の余波続く 株・債券は一服

[ブエノスアイレス/ロンドン 13日 ロイター] - アルゼンチンペソが続落。11日に実施された大統領選の予備選挙で、野党候補のフェルナンデス元首相が現職マクリ大統領を抑えて首位となり、マクリ氏の再選が危ぶまれる状況となった余波が続いている。

13日序盤の取引でペソは9.32%安の1ドル=59ペソ。その後は下げ幅を縮小している。12日にはフェルナンデス元首相によるポピュリズム政権復活への懸念からペソは一時30%下落し、1ドル=65ペソと過去最安値を付けていた。

一方、アルゼンチンの株式や債券は安定化の兆しを見せた。ジェフリーズによると、アルゼンチンの主要なドル建て国債(2021年─2117年満期)は総じて0.5セント上昇。アルゼンチンの銀行バンコ・マクロの米上場株は一時11%高と急反発している。

もっとも、アルゼンチン国債の債務不履行(デフォルト)に対する保険の機能を持つクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)は引き続き上昇。IHSマークイットのデータによると、CDSのプレミアムは5年ぶりの高値を付けた前日の1994ベーシスポイント(bp)から一段と上昇し2116bpとなった。同水準が示す5年以内のデフォルト確率は70─75%。

アルゼンチン中銀のチーフ・エコノミストを務めていたバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチのクラウディオ・イリゴージェン氏は、「アルゼンチン経済は一段と落ち込むだろう。今年の成長率が2%低下し、インフレ率は50%に達するとみる。また来年のデフォルト確率は少なくとも50%に跳ね上がるだろう」と述べた。

モルガン・スタンレーは顧客向けノートで「債券価格はすでに大幅に下落しているが、一段の下押し圧力とボラティリティー増大を想定しており、ハードカレンシー債を避けるスタンスに移行する」と指摘。外国人投資家が保有するアルゼンチン債券は新興国ファンドを含め1090億ドルあり、売り圧力につながるとした。

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