March 19, 2019 / 7:23 AM / 6 months ago

ストレス下での収益・経営体力の試算結果提示へ=日銀の19年度考査

 3月19日、日銀は、取引先金融機関を対象にした2019年度の考査の実施方針を発表した。写真は都内で2016年9月撮影(2019年 ロイター/Toru Hanai)

[東京 19日 ロイター] - 日銀は19日、取引先金融機関を対象にした2019年度の考査の実施方針を発表した。人口・企業数の減少などの構造要因と低金利環境の長期化で国内預貸業務の収益性低下が続く中、収益力や経営体力の把握・評価が考査のポイントとなる。一定のストレス下での収益などの試算結果を提示して課題認識を促すほか、信用コストが増加に転じつつある中、貸し倒れ損失の見通しなども検証する。

19年度考査では、金融機関の適切なリスク管理と収益力の確保、管理の向上に力点が置かれる。特に、国内預貸業務のウエイトが高い地域金融機関では、信用リスク・市場リスクともに積極的なリスクテイクを進めており、収益力や経営体力の確認が重要となっている。

一定のストレス下における収益などの試算結果を示し、懸念される金融機関とは、自己資本水準や配当などの資本政策についても対話を行う。また、収益性の管理体制の構築状況も点検する。

また、信用コストが増加に転じつつあることを踏まえ、適切な償却・引当方法についても対話を行う。資産内容に特段の問題がある先については、自己査定の正確性を確認する。

市場リスク面としては、大手金融機関が投資信託のほか、CLOやレバレッジド・ローンなどの海外クレジット商品への投資でリスクテイクが見られるという。また、地域金融機関では、マルチアセット型投信や外債ラダーファンドなどを購入する動きが広がっており「有価証券ポートフォリオに内在しているリスクファクターは複雑化・多様化が一層進展している」と指摘。考査では、こうしたリスクを的確に把握し、自己資本や期間収益対比で許容できるかを検証したうえで、リスクテイク方針や運用計画が策定されているかを点検する。

大手金融機関は、海外業務の拡大やグループ横断的なサービス提供機能の一段の強化などに伴い、グループベースでのガバナンス体制が構築されているかを点検する。

国際的にマネー・ロンダリング対策やテロ資金供与の防止が強く求められる中、19年度考査では、マネー・ロンダリング対策の強化を新しく設けた。経営陣が適切に関与する下で、リスクが顕在化した場合の大きさなどを踏まえつつ、体制整備を着実に進めているかを点検する。

清水律子

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