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金利指標改革、今春にターム物RFRの参考値を公表へ=雨宮日銀副総裁

 1月30日、日銀の雨宮正佳副総裁(写真)は、都内で金利指標改革をテーマに講演し、ロンドンの銀行間取引金利(LIBOR)の公表停止が見込まれる2021年末を見据え、円LIBORの代替指標として「ターム物リスク・フリー・レート(RFR)」が多くの支持を得ていると述べた。 都内で昨年7月撮影(2020年 ロイター/Issei Kato)

[東京 30日 ロイター] - 日銀の雨宮正佳副総裁は30日、都内で金利指標改革をテーマに講演し、ロンドンの銀行間取引金利(LIBOR)の公表停止が見込まれる2021年末を見据え、円LIBORの代替指標として「ターム物リスク・フリー・レート(RFR)」が多くの支持を得ていると述べた。算出・公表主体が今春には参考値の公表を始めるとした。21年末に至るタイムラインを強く意識し、金融機関や機関投資家に迅速な対応を求めた。

雨宮副総裁は、LIBORを中心にさまざまな制度や慣行が作られ、浸透しているため「同時並行的に見直す必要がある」と指摘した。

ターム物RFRは日本円のリスク・フリー・レートである「無担保コール・オーバーナイト物レート」の先行き予想から導かれる。雨宮副総裁は、算出主体による参考値の算出開始後、実際の取引での利用を前提にした確定値は21年半ばまでの公表を目指しているとした。

金融庁と共同で、金融機関におけるLIBORの利用や体制整備の状況を調査したことも明らかにした。

和田崇彦

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