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米CITグループへのエクスポージャー有する合成CDOは1881件=S&P

 [ニューヨーク 14日 ロイター] 米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は14日、1881件の合成債務担保証券(CDO)が、流動性危機に直面している米金融サービスのCITグループCIT.Nに対するエクスポージャーを有していると明らかにした。

 合成CDOはクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)ポートフォリオを裏付けとする仕組み商品。

 内訳は欧州が最も多く977、続いて米国の701、日本が104、日本を除くアジア太平洋地域が99。

 S&Pは13日、CITのカウンターパーティ信用格付けを「BBマイナス/B」から「CCCプラス/C」に引き下げ、政府保証付き資金を確保できないでいることにより短期的な流動性懸念が高まっていると指摘した。

 米規制当局は、中小企業の主要な資金調達源であるCIT支援に向けた選択肢を模索している。S&Pは13日、CITが政府の債務保証プログラムを利用できなかった場合、あるいは他の方法で流動性を確保できなかった場合、破産法適用申請か債務交換を通じて、債務の再編を目指す可能性があるとの見解を示していた。

 米証券保管振替機関(DTCC)のデータによると、CITの債務に基づくCDSの規模はネットで約34億6000万ドル。

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