May 7, 2018 / 5:45 AM / 14 days ago

CBOE、恐怖指数「VIX指数」算出方法の変更検討

[4日 ロイター] - 米シカゴ・オプション取引所(CBOE)の運営会社CBOEグローバル・マーケッツ(CBOE.O)は4日、ボラティリティー・インデックス(恐怖指数、VIX)の算出方法の変更を検討していることを明らかにした。

 5月4日、米シカゴ・オプション取引所(CBOE)の運営会社CBOEグローバル・マーケッツは、ボラティリティー・インデックス(恐怖指数、VIX)の算出方法の変更を検討していることを明らかにした。写真はCBOEのトレーダー。2011年撮影(2018年 ロイター/Frank Polich)

VIXは米S&P総合500種のオプション価格から、予想される短期のボラティリティーを算出。CBOEが毎月算出する清算値によりVIX先物で利益が出るかが決まり、投資家の不安心理の大きさを示す「恐怖指数」として知られる。ただ、トレーダーが指数を不正操作した疑いがあるとの指摘が出ている。指数は昨年平穏に推移した後に2、3月には乱高下を繰り返し、取引所運営会社にとっては収入増となった。

CBOEは、不正操作には何のメリットもないが、流動性を高めることで算出方法が改善すると主張している。クリス・コンキャノン社長は、算出に使う技術を強化し、売買注文数の増加が可能になると説明。「算出過程の流動性を高めるために、あらゆる方法を検討中だ」と述べた。

CBOEが発表した今年1─3月の純利益は1億1730万ドル、1株当たり純利益は1.04ドルで、前年同期の1510万ドル、1株0.16ドルから増加した。一時要因を除いた利益は1株1.38ドルで、トムソン・ロイターによる事前予想調査を0.10ドル上回った。

純収入は前年同期比70%増の3億2850万ドルだった。取引手数料収入は倍以上増加し、5億4710万ドルだった。

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