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米CIT<CIT.N>、破産法適用申請なら欧州合成CDO市場に打撃の見通し

 [ロンドン 14日 ロイター] 米金融サービスのCITグループCIT.Nが連邦破産法の適用申請を行った場合、約6000億ドル規模とみられる欧州の合成CDO(債務担保証券)市場で広範なデフォルト(債務不履行)損失が見込まれる。

 欧州の合成CDOの裏づけ資産となるクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)ポートフォリオにCITが組み込まれている銘柄は1053と最も多く、全体の66%を占めている。

 BNPパリバのクレジットストラテジストは「CITは非常に規模が大きく資産は800億ドル、負債は390億ドルに上る。破産法適用を申請した場合は市場(全体)に一定の影響を及ぼすだろう」と述べた。

 米証券保管振替機関(DTCC)によると、7月3日終了週におけるCDS市場でのCITの名目上のエクスポージャーはネットで34億6500万ドル。

 ムーディーズ・インベスターズ・サービスは13日、CITの無担保シニア債務格付けをジャンク級内で4ノッチ引き下げ「B3」とした。S&Pもカウンターパーティ信用格付けは「BBマイナス/B」から「CCCプラス/C」に引き下げた。

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