November 2, 2018 / 8:36 PM / 19 days ago

欧州銀行ストレステスト、英銀苦戦 ECBは衝撃への耐性強化と評価

[ロンドン/フランクフルト 2日 ロイター] - 欧州連合(EU)の銀行監督機関である欧州銀行監督機構(EBA)が2日公表した銀行ストレステスト(健全性審査)の結果で、イタリアのバンコBPM(BAMI.MI)と並び、英国のバークレイズ(BARC.L)とロイズ・バンキング・グループ(LLOY.L)が予想外に苦戦していることが判明した。

 11月2日、欧州連合の銀行監督機関である欧州銀行監督機構が公表した銀行ストレステストの結果で、イタリアのバンコBPMと並び、英国のバークレイズとロイズが予想外に苦戦していることが判明した。写真はヨハネスブルグのバークレイズ施設。2015年12月撮影(2018年 ロイター/Siphiwe Sibeko)

公的資金による銀行救済につながった2008年の金融危機を受け、EBAは09年に銀行ストレステストを開始。今回のテストは開始以来最も厳しいシナリオの下で、48行を対象に実施された。

EBAは政治的な先行き不透明性の高まり、経済成長の鈍化、条件などで合意がないままの英国の欧州連合(EU)離脱、国債などの大幅な売りなどの衝撃にどの程度銀行が耐えられるかをテスト。合格、不合格の判定はないが、最も「厳しい」シナリオの下で自己資本比率を5.5%を大幅に超える水準に維持できないと判断された銀行は、資本増強もしくは高リスク資産の売却を迫られる可能性がある。

<英銀苦戦>

今回のテストでは自己資本比率が5.5%を下回った銀行はなかったが、最も厳しいシナリオの下での自己資本比率がバークレイズが6.37%と最も低くなったほか、ロイズが6.80%と、3番目に低い水準となった。

英国の銀行は低金利環境と競争激化の中、高リターンを求め高リスク事業に手を広げてきた。イングランド銀行(英中央銀行)はこうした状況を繰り返し警告。来月に独自のストレステストの結果を公表する。

今回のテストでは、イタリアの銀行が保有するイタリア国債の価値の目減りを受け苦戦すると予想されていた。バンコBPMが6.67%と2番目に低かったほか、UBI(UBI.MI)が7.46%と、5番目に低い水準となった。

ドイツ勢では最大手のドイツ銀行(DBKGn.DE)が8.14%と、ドイツの銀行の中では北ドイツ州立銀行(7.07%)に次ぐ低さとなった。ただ2年前の7.8%からは改善した。

EBAによると、48の対象行のコア株式自己資本比率は、導入が予定されているものも含むすべての資本基準を勘案した場合、厳しいシナリオの下で395ベーシスポイント(bp)目減りする。

EBAの経済分析担当ディレクター、マリオ・クアグリアリエロ氏は「各行は近年、資本ベースの拡充に努めてきたが、その結果、著しい衝撃などに耐える力が強化された」と述べた。

<ユーロ圏>

今回のテストでは対象行のうち33行がユーロ圏の銀行。ECBは今回の結果について、マクロ経済上の衝撃に耐える力が2年前と比べて増したことが確認されたとの見解を示した。

ECBによると、これらの銀行の普通株式等Teir1(CET1)比率は厳しい経済情勢のシナリオの下でも9.9%と、低下幅は3.8%ポイントにとどまり、ECBが容認する5.5%を大きく上回ることが示された。

ECB銀行監督委員会のダニエル・ヌイ委員長は声明で「今回のストレステストの結果で、対象行のマクロ経済上の衝撃に耐える力が2年前と比べて増していることが確認された」とした。

ECBは個々の銀行の結果については公表せず、合格、不合格を決める特定の基準値も設定していないと表明。ただ銀行監督上の検証・評価プロセス(SREP)の一環として個別行の資本要件を設定する際に今回得られたデータを参照するとした。

2年前のストレステストでは対象行の資本比率は8.8%に3.3%ポイント低下するとの結果が示されている。低下幅が前回よりも拡大したことについて、ECBは今回のテストは前回よりも厳しいマクロ経済シナリオの下で行われたことに加え、国際財務報告基準(IFRS)の新基準「IFRS9」が導入されたことを理由として挙げた。

ECBはこの他に60の規模がより小さい銀行を対象にストレステストを実施。苦境に陥っている銀行も含まれているが、ECBは結果は公表しない。

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