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〔外為マーケットアイ〕ユーロ124.55円まで急伸、ギリシャがEUとIMFに支援要請との報道

〔外為マーケットアイ〕

 <17:59> ユーロ124.55円まで急伸、ギリシャがEUとIMFに支援要請との報道

 夕方の取引ではユーロが急伸。ギリシャが欧州連合(EU)と国際通貨基金(IMF)に日本時間きょう午後6時に支援要請することが明らかになったとの現地報道が手掛かり。ユーロ/円は一時124.55円と日中安値から1円を超える切り返しとなったほか、アジア時間朝方に1年ぶり安値をつけたユーロ/ドルも一時1.3326ドルと100ポイントを超える切り返しとなった。最近のユーロ安は「ファンド勢など短期筋の売り仕掛けが多かった」(都銀)だけに、反動の買い戻しがいっせいに集まっている。

 朝方の欧州市場ではギリシャの銀行株.FTATBNKが6%を超える上昇となったほか、ギリシャの5年物CDSも急速に縮小している。ドル/円は93円半ばのもみあい。

 <14:25> 豪ドル86円付近で一進一退、投信の円売り期待が下支え

 豪ドル/円AUDJPY=Rは86円付近。豪準備銀行(中央銀行)のスティーブンス総裁が23日、金利は平均に「かなり近い」との認識を示したことが手掛かりとなって86円半ばから85円後半へ一時下落する場面もあったが、現在は下げが一服となっている。きょう野村アセットマネジメントが設定する「野村グローバル・ハイ・イールド債券投信」の資源国通貨コースが人気を集める可能性があるとの見方が「クロス円を下支えする一因」(都銀)になっているという。ただ、「投信ブームと呼ばれたころに比べると、投信勢の(円売り)取引は減少ぎみ」(別の都銀)との声もあった。

 豪ドル/米ドルAUD=D4は0.92ドル前半で上値の重い展開が続いている。

 <13:05> ユーロ1.3225ドル付近、投機筋は一段安に期待

 ユーロは1.3225ドル付近でもみあい。きょう早朝にかけて大幅な下落が続いたことで、足元は値動きが一服となっている。しかし、市場では依然として短期筋を中心に一段安を見込む声が多く、通貨オプション市場ではユーロが対ドルや対円で一段と下落すると想定した取引が相次いでいるという。「テクニカル上の下抜けとなったことでユーロ圏新興国リスクを織り込む動きが勢いづいているが、その底流にあるのは過剰流動性と運用難。値動きのよさを見込んだ投機筋の仕掛けが中心であるだけに、逃げ足も速い」(都銀)という。

 <11:16> ユーロ1.3220ドル付近、時間が追い込むギリシャ

 ユーロ/ドルは1.3220ドル付近。ギリシャ国債利回りの急騰が止まらず、ギリシャの国債入札での調達レートを時を追うごとに押し上げている。「市場は状況を前倒しで織り込んでいくため、時間がギリシャを追い込んでいく」(大手銀行)。ギリシャは、EU・IMFとの支援協議でとりまとめのメドを5月15日に置いているが「その後すぐに支援策が発動されるかは不透明(大手銀行)という。また、市場はそこまでもたない可能性も視野に入れ始めた。ギリシャ政府高官は22日、支援が発動されるまで短期のつなぎ融資を受ける可能性を指摘したが「つなぎ融資で市場のセンチメントが変わることはない」(大手銀行)との声も多い。

 ギリシャの混乱拡大でポルトガル国債(10年)利回りは5%付近まで、スペイン国債も4%程度まで利回りが上昇してきた。「ユーロはショートも相当たまっているだろうが、戻りは売りだ」(大手銀行)との声が上がっている。

 <10:48> ユーロ1.3225ドル付近で下値もみあい、1.3200ドル付近では防戦買い

 ユーロ/ドルは1.3225ドル付近で下値もみあいを継続。「1.3200ドル付近ではオプションがらみの防戦買いが出るようで、アジア時間は下げ渋りそうだ。しかし、ギリシャ問題が深刻化しており、1.32ドルを割り込めば下値余地が広がる。欧州勢の参入後がポイントだ」(大手銀行)との声が上がっている。

 <10:25> ユーロ1.3235ドル付近、ギリシャ財政の悪化で支援協議さらに難航も

 ユーロ/ドルは1.3235ドル付近でもみあっている。欧州連合(EU)統計局が2009年のギリシャの財政赤字を国内総生産(GDP)比12.7%から13.6%に上方修正しさらに0.3―0.5%ポイント修正される可能性に言及。市場では、ギリシャが今年の財政赤字をGDP比8.7%に削減するという目標の達成は困難とみられている。また、10年物国債利回りGR10YT=TWEBは9.17%まで急騰。上昇に歯止めがかかっておらず「4月11日に支援策をまとめた時点とは前提が変わってきた。貸出金利など協議に影響が出る可能性がある」(みずほコーポレート銀行マーケット・エコノミスト、唐鎌大輔氏)との声が上がっている。

 一方、国際決済銀行(BIS)が22日発表した四半期報告書によると、2009年末時点のギリシャ向け銀行融資の残高は2360億ドルとなり、このうちフランスの銀行による融資が750億ドル、ドイツが450億ドルと合わせて半分を占めた。 独仏銀行はスペインとポルトガル向け融資でも最大のシェアを占めた。「金融システム経由のリスクの波及を考えれば、ドイツやフランスにとって、ギリシャを救済しないという選択肢はない」(みずほコーポレート銀行、唐鎌氏)ことから、ギリシャとEU・IMFの協議の出来上がりが十分に市場の信頼を得られるものになるかに注目が集まっている。

 <09:24> ドル93円半ば、ユーロ/ドルは下げ一服

 午前9時のドル/円は、ニューヨーク市場の午後5時時点から小幅高の93円半ばで推移している。一方、朝方に1.3201ドルまで売られて約1年ぶり安値をつけたユーロ/ドルは下げ一服。1.32ドル前半で底堅い値動きになっている。

 ユーロ/ドルの下げは1.32ドル半ばにあったストップロスをつけたことが直接のきっかけになったが「1.32ドル割れにもストップロスがある。一方、このところ連日ドル売りで入ってくるアジア勢や投信設定にからむ円売り観測がユーロにどう波及していくかがポイントだ」(国内銀行)との声が出ている。

 ドル/円はこのところ93円半ばの上値のカベが意識されているが「海外市場から93円半ばを抜ける動きが出つつあり、投信設定もあって上値余地が出てきたとみている」(国内銀行)との声が上がっている。

 <08:59> ユーロ1.3225ドル付近、ギリシャ国債逆イールドで市場は早期のデフォルト視野

 ユーロ/ドルは1.3225ドル付近。ギリシャ問題を背景に一時は1.3201ドルまで売られ、1.32ドル割れを視野に入れた。

 欧州連合(EU)統計局が、2009年のギリシャ財政赤字を12.7%から13.6%に上方修正し、ムーディーズがギリシャを格下げしたことでギリシャ国債が売り込まれ、10年物GR10YT=TWEB利回りは9.13%に上昇。ギリシャ国債2年物GR2YT=TWEB利回りは10%を超え過去最高をつけた。市場では「2年債と10年債の逆イールドはギリシャの早期デフォルトを市場が織り込み始めたということだ」(ステート・ストリート銀行金融市場部長、富田公彦氏)との声が上がっている。

 「ギリシャ財政赤字の上方修正で、もともとハードルが高いとみられていた高いギリシャの財政健全化計画がますます困難になった。また、EU統計局が統計の信頼度に疑問を呈したことで、ギリシャへの不信感がますます増幅した」(ステート・ストリート銀行、富田氏)という。EU統計局が統計の信頼度が低いことから一段と修正が行われる可能性があるとしたことがギリシャ国債利回りの急上昇につながっている。

 ただ、富田氏は「今は目の前の火事を消すことが最優先事項だ。5月のギリシャの資金繰りをつけなければならないが、欧州各国の議会承認などの手続きを考えると時間がかかる可能性がある。ギリシャが支援要請した場合、まずはIMFの単独融資ということになるかもしれない。5月の資金繰りがつけば、ギリシャ問題の第1ラウンドは終了、ユーロもいったんは落ち着く」とみている。

 <08:11> ユーロが1.3213ドルまで下落し約1年ぶり安値、海外安値割り込み下げ加速

 ユーロ/ドルが1.3213ドルまで下落。海外市場でつけた約1年ぶり安値1.3257ドルを割り込み、新安値をつけた。ギリシャの格下げやギリシャ国債の急落(利回りの上昇)などからユーロ売り圧力が強まっており、「1.3250ドル付近を割り込むと下値余地が広がる」(国内金融機関)とみられていた。ユーロは対円でも下落、123.69円まで下値を伸ばした。

 <07:46> きょうの予想レンジはドル92.90―93.90円付近、93円半ばの上値のカベ意識

 きょうのドル/円JPY=の予想レンジは92.90―93.90円付近。ユーロ/ドルは1.3230─1.3350ドル。海外市場ではギリシャの格下げやギリシャ国債の急落からユーロ/ドルが約1年ぶり安値(1.3257ドル)をつける一方、このドル買いが波及したこともあって、ドル/円はきょう未明に93.62円まで上値を伸ばした。販売好調とみられている「野村グローバル・ハイ・イールド債券投信」の設定がきょう予定されており、円の上値は限られるという。一方で、ギリシャ問題への懸念からクロス円が重くなるとドル/円の圧迫要因になるほか、93円半ばはこのところのレンジの上値として意識されている水準。「きのうも93.50円から上に売りが出ていたようで、きょうも93円半ばでは実需の売りや短期筋の利食い売りが予想される」(国内金融機関)との

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