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通貨オプション:R/R、円プットスプレッドは拡大
2015年5月26日 / 18:59 / 2年後

通貨オプション:R/R、円プットスプレッドは拡大


*03:54JST 通貨オプション:R/R、円プットスプレッドは拡大
ドル・円オプション市場で変動率は、すべての期間で上昇。リスクリバーサルで円プットスプレッドは拡大。米年内利上げ観測による円先安感から円プット買い再開へ。

■変動率
・1ヶ月物7.67%⇒9.31%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物7.93%⇒9.15%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.50%⇒9.52%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.05%⇒9.87%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物-0.72%⇒-0.79%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.80%⇒-0.90%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物-0.93%⇒-1.02%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-1.07%⇒-1.15%(8年10/27=+10.71%)





《KK》

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