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通貨オプション:R/R、円プット買いが再燃
2015年6月11日 / 18:55 / 3年前

通貨オプション:R/R、円プット買いが再燃


*03:53JST 通貨オプション:R/R、円プット買いが再燃
ドル・円オプション市場で変動率は低下。円の急伸を受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが再燃した。1ヶ月物の円コールスプレッドは3月来で最大の水準から縮小。6か月物や1年物の円プットスプレッドも2月以来の最小水準から拡大した。

■変動率
・1ヶ月物9.26%⇒8.63%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.83%⇒8.67%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.13%⇒8.97%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.45%⇒9.33%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.26%⇒+0.17%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.02%⇒-0.14%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物-0.22%⇒-0.27%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.54%⇒-0.58%(8年10/27=+10.71%)





《KK》

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