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【FISCOソーシャルレポーター】個人投資家PIPE-gii:独自総合指数で今週を分析!!
2017年10月2日 / 00:28 / 2ヶ月前

【FISCOソーシャルレポーター】個人投資家PIPE-gii:独自総合指数で今週を分析!!


*09:24JST 【FISCOソーシャルレポーター】個人投資家PIPE-gii:独自総合指数で今週を分析!!
以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家PIPE-gii氏が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人と連携し、より多様な情報を投資家に向けて発信しております。
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※2017年10月2日8時に執筆

■算出根拠となる独自総合指数値は、2.266(前日比↑) :(前日2.251)
◆米10年債金利:2.339(前日比↑)
◆米2年債金利:1.491(前日比↑)
◆米10・2年債金利差:0.848(前日比↓)
◆日米10年金利差: 2.276(前日比↑)
◆ドル円: 112.65円(前日比↑)
◆NY金:1,283.47(前日比↓)
◆シカゴ日経: 20,350円(前日比↑)

■今週の日経平均株価予想(10月2日~10月6日)
始値:20,380円(先週末比↑)
高値:20,470円(先週末比↑)
安値:20,250円(先週末比↓)
終値:20,380円(先週末比↑)

■今週の日経平均株価予想
30日朝のNY市場は米10年債金利とドル円は上昇、30日朝のシカゴ日経225先物は20,350円(前日比20円高)で終えています。独自総合指数は、今期の最高値圏(2.266)を維持。始値は、高値圏の20,380円辺りで始まり、高値は20,470円と予想。高値圏では、利益確定売りと地政学リスクも意識され上値は重いでしょう。安値は20,250円辺りまで下げると見ていますが、安値圏では個別物色と押目買いが入ることが期待されます。週間での終値は、下落幅を縮めて20,380円辺りまで戻し、先週末を上回って終わる展開を想定しています。その他、ドル円は3日移動線(112.34円)を挟んだ値幅の展開を想定し、安値111.80円辺りから高値113.65円辺りを予想。高値圏では、利益確定売りで上値は重いものの、安値圏では押目買いが入ることも期待されるでしょう。

■今週予想参考の注目指数(7週目)
先週から週明けは、米10年債金利↑(2.253→2.339)に対して、NY金↓(1,301.45→1,283.47)と乖離幅が縮まりました。米国のFOMC発表後は利上げ観測の高まりとトランプ政権の法人税改革法案の発表で、地政学リスク要因と米政策の法人税改革法案の不確実性が意識されたこともあってか、米10年債金利は、節目ラインの2.400を上回れずにいて、ここを上抜け出来るかがポイントになるでしょう。一方のNY金は1,280.99まで下落し反発していることもあり、NY金の下落幅は限定的と想定し、1300.00ライン辺りがリスクオン・オフの判断材料になると想定、節目ライン(1300.00)を挟んだ展開になるでしょう。リスク要因次第ではボラティリティが拡大するでしょう。

◆(1週目執筆内容)米10年債金利とNY金は、概ね逆相関的にリスク要因によって動きます。16年11月30日(金利は2.302、NY金は1,187.90)からトランプラリーのリスクオンの要因になり、金利上昇と株価上昇が進行し、金価格は下落していました。17年7月28日の米10年債金利(2.301)とNY金(1,259.42)から最近の動きを見ると、乖離幅が拡大しています。北朝鮮の情勢に加えFRBとECBの政策次第では、さらにリスクオフの要因となり、金利低下・株安・ドル安/円高の進行が、グレートローテーションの流れになるのか注意したいところです。

■独自総合指数とは
総合指数は、2015年1月から、米10年債金利、米2年債金利、日10年債金利・無担保コール金利、ドル円、NY金、CRB、ダウ先物、SP500先物、単純・加重利回り等のデータをリアルタイム収集しています。15年1月を1.00倍とし、各先行指数の倍率を計算(指数化)し、米10年債金利を基本値に、連動性・乖離性の組合せを数値化、その他のデータ等を足し合せて、計算した結果の数値です。約1.5年間かけ完成しました(現在もブラッシュアップ中)。この指数を基に、日経平均株価予想値を算値しています。

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執筆者:PIPE-gii
ブログ:独自総合指数で金融市場を分析する!!
※毎朝8時半前後に更新



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