December 30, 2017 / 5:05 AM / 9 months ago

個人投資家PIPE-gii : 独自総合指数で2017年を分析!! 【年末用ソーシャルレポーター】


*14:00JST 個人投資家PIPE-gii : 独自総合指数で2017年を分析!! 【年末用ソーシャルレポーター】
以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家PIPE-gii氏が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人と連携し、より多様な情報を投資家に向けて発信しております。

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2017年12月16日に執筆


■金融市場の2017年を分析!!

独自総合指数
最安値:1.929
最高値:2.949
変動率:52.9%

米2年債金利
最安値:1.226
最高値:1.823
変動率:48.7%

米10年債金利
最安値:2.018
最高値:2.454
変動率:21.6%

ドル円
最安値:107.58
最高値:114.73
変動率:6.6%

NY金
最安値:1,160.4
最高値:1,359.9
変動率:17.2%

メジャーSQ値
最安値:18,990
最高値:22,590
変動率:19.0%

日経平均株価
最安値:18,224.68
最高値:23,382.15
変動率:28.3%

◆売買代金日足平均 : (1~8月) 24,575億円 ・ (9~12月) 27,749億円 ・ 変動率12.9%


■日経平均株価は、年初から8月末までは最安値18,224.68円と最高値20,318.11円の狭い値幅でした。9月以降は、最安値19,239.52円から足元までの最高値23,382.15円で足元は22,866円付近で推移、年間の変動率は+28.3%でした。米10年債金利は、年間での最低値は2.018と最高値は2.454(21.6%)で足元では2.365辺りで推移しています。メジャーSQ値は、16年12月は18,990円から17年12月は22,590円(+19.0%)でした。

◆2017年金融市場の、最低値から最高値のボランティア(変動率)の特徴
特徴その1、指数のボラティリティで見ると、米2年債金利は高い(48.7%)に対して、ドル円は低く(6.6%)ドル円の値幅が狭い1年でした。米2年債金利は、米国の好調な経済と米政策期待感で急上昇し、米国株価を大きく押し上げました。米2年債金利は、概ね日経平均株価と連動性が高く株価の先行指標、また米国景気・経済の先行指標とも言えるでしょう。ドル円は、年初1~2月辺りでは急上昇したものの、英国・仏国の選挙後に北朝鮮リスクの高まりで、リスク要因が日本に関係するため上値の重い展開になったものと思われます。

特徴その2、リスク要因の回避先と言われるドル円(6.6%)とNY金(17.2%)では、ドル円の値幅は限定的でした。足元のNY金は1,257.90と北朝鮮リスクが不透明にもかかわらず下落しています。リスク要因の回避先のポートフォリオに変化(ビットコイン)が表れた1年でした。

特徴その3、米10年債金利(21.6%)と日経平均株価(21.6%)とメジャーSQ値(19.0%)のボラティリティがほぼ同じでした。米10年債金利は、トランプ政権の期待感で急上昇し4月初旬をピークに低下し、ふたたび法人税改革法案の期待感で上昇して足元では2.351辺りで推移しています。日経平均株価とメジャーSQ値がほぼ同じで当然と言えば当然でしょう。

■売買代金日足平均の1~8月は24,575億円で海外勢は売り越しで、9~12月は27,749億円(12.9%)と海外勢の買い越しが寄与、個人投資家は利益確定売りで売り越したと思われます。足元の海外勢はグロースからバリュー銘柄へのポジション変更しているものと思われます。

■2018年の展望は、日経平均株価の年初から3月末辺りまでは下値22,000円から上値23,300円レンジ、4月以降は調整が入り下値20,000円から上値22,900円辺りと想定。ドル円の値幅は、日足チャートの36日移動線(112.84)が抵抗線と想定、上値113.00円から下値107.00円レンジと想定しています。

※2018年の最注目指標は、米2年国債金利で足元は最高値圏で推移していて、急低下と乱高下には注意したいところでしょう。地政学リスク要因次第では大きく動く場面もありそうです。

◆私は日経平均株価予想にあたり、独自総合指数とともにシカゴ先物指数と各SQ値を参考指標としています、各SQ値が支持線か抵抗線になるかを注視しています。また海外勢の動向を独自のテクニカル指標を算値して分析。この指数を計算した予想値を、当日朝8時半前後にホームページに更新しています。


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■プロフィール
2013年春に心臓病を患い自宅療養中に、自身の特技を活かせないかと考え、2014年秋よりデータ収集し内外金融市場を分析。分析すればする程、株取引『アルゴリズムシステム取引』には、何らかの方程式があるのではと思いました。基軸国債の米10年債金利を中心に、世界金融商品は取引されている事に気づき、2017年6月に独自総合指数を編み出しました。




《HT》

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