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NY為替:[通貨オプション] R/R、円コール買い後退
January 2, 2018 / 7:26 PM / 14 days ago

NY為替:[通貨オプション] R/R、円コール買い後退


*04:24JST NY為替:[通貨オプション] R/R、円コール買い後退
 ドル・円オプション市場は短い期間で買い。1、3カ月で新年度相場を織り込むオプション買いが継続した一方、中長期物では買いが落ち着いた。

リスクリバーサルでは3、6カ月でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退したが、1年では買いが継続した。

■変動率
・1カ月物6.43%⇒6.66%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.42%⇒7.47%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.97%⇒7.97%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.43%⇒8.43% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.45%⇒+0.45% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.85%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.05%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.25%⇒+1.26%(8年10/27=+10.71%)


《KK》

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【FISCO】

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