January 4, 2018 / 6:44 PM / a year ago

[通貨オプション] 変動率の低下続く


*03:37JST [通貨オプション] 変動率の低下続く
 ドル・円オプション市場で変動率は引き続き低下。北朝鮮と韓国とのホットライン再開などで緊張緩和ムードがあることや、米国株高にも長期金利の上昇は鈍く、ドル・円相場がこう着する状態を反映へ。


 リスクリバーサルでも、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いの後退が全期間に広がった。

■変動率
・1カ月物6.35%⇒6.31%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.25%⇒7.18%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.79%⇒7.66%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.29%⇒8.16% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.44%⇒+0.41% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.84%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.03%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.27%⇒+1.22%(8年10/27=+10.71%)


《KK》

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【FISCO】

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