January 8, 2018 / 7:15 PM / 8 months ago

[通貨オプション] 変動率の低下続く


*04:14JST [通貨オプション] 変動率の低下続く
 ドル・円オプション市場で変動率は低下が続いた。9日に行われる韓国と北朝鮮との南北対話に絡み、トランプ米大統領が(条件付きながら)北朝鮮の金委員長との電話会談に前向きな姿勢を示したことで、リスク警戒は一段と弱まっている。


 リスクリバーサルでは、まちまちの動きとなり、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いの後退はいったん止まった。

■変動率
・1カ月物6.13%⇒5.99%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.09%⇒6.86%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.62%⇒7.38%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.11%⇒7.89% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.33%⇒+0.34% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.74%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.95%⇒+0.94%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.20%⇒+1.20%(8年10/27=+10.71%)


《KK》

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