January 10, 2018 / 7:04 PM / 8 months ago

[通貨オプション] 変動率は一段と上昇


*03:59JST [通貨オプション] 変動率は一段と上昇
 ドル・円オプション市場で変動率は一段と上昇した。日本の長期金利が0.09%まで上昇したほか、中国が米債購入に消極的との報道を受けて米国の債券安・株安、ドル安となり、リスク回避的なムードが広がった。


 リスクリバーサルでも、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが全期間で活発になった。

■変動率
・1カ月物6.21%⇒7.00%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.92%⇒7.47%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.43%⇒7.85%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.95%⇒8.29% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.38%⇒+0.82% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.78%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.96%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.21%⇒+1.33%
《KK》

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