January 11, 2018 / 6:40 PM / 12 days ago

[通貨オプション] 変動率は低下へ


*03:37JST [通貨オプション] 変動率は低下へ
 ドル・円オプション市場で変動率はいったん低下した。日銀オペで買い入れ額が前回から据え置きになったことで、量的緩和縮小の思惑が後退。また、中国が米国債購入を見直すとの報道を否定したことで、リスク回避的なムードも後退した。


 リスクリバーサルでも、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが全期間で弱まった。

■変動率
・1カ月物7.00%⇒6.52%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.47%⇒7.19%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.85%⇒7.64%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.29%⇒8.11% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.82%⇒+0.73% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.06%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.16%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.33%⇒+1.28%(8年10/27=+10.71%)


《KK》

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【FISCO】

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