January 17, 2020 / 7:16 AM / a month ago

日経VI概況:13.00pt台前半まで大きく低下、米経済指標などを受けてセンチメント向上


*16:10JST 日経VI概況:13.00pt台前半まで大きく低下、米経済指標などを受けてセンチメント向上
日経平均ボラティリティー・インデックス(投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数)は17日、前日比-0.70pt(下落率5.03%)の13.20ptと低下した。なお、高値は13.67pt、安値13.20pt。前日の米国市場では、昨年12月の小売売上高をはじめとした経済指標が堅調な結果を示したほか、半導体受託製造世界最大手である台湾のTSMCの業績見通しが好感されて主要株価指数は上昇した。ドル円も1ドル=110円台の円安水準で推移。こうした流れから、日経225先物は24000円台での堅調推移となった。これに伴い、プットは手仕舞売りされ、日経VIは大きく低下した。

【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ(ボラティリティ)を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ(20~30程度)に回帰するという特徴も持っています。


《YN》

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