January 21, 2020 / 5:54 PM / a month ago

[通貨オプション] OP買い再燃、リスク警戒感強まる


*02:47JST [通貨オプション] OP買い再燃、リスク警戒感強まる
 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃し、3カ月物以降の変動率は過去最低水準から上昇した。

リスクリバーサルも円コールスプレッドが大幅に拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し1週間ぶり最大となった。
■変動率
・1カ月物4.30%⇒4.56%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物4.87%⇒4.96%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.28%⇒5.37%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.05%⇒6.06%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.65%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.00%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.21%⇒+1.36%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.58%⇒+1.65%(08年10/27=+10.71%)






《KY》

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