March 23, 2020 / 3:00 PM / 18 days ago

[通貨オプション]R/R、円先安感に伴う円プット買い


*23:51JST [通貨オプション]R/R、円先安感に伴う円プット買い


ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった一方で、中長期物ではオプション買いが後退。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが一段と縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが弱まった一方で、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物15.63%⇒16.10% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.84%⇒13.16%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.65%⇒11.56%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.31%⇒10.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+5.98%⇒+5.66%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+6.37%⇒+5.86%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+5.95%⇒+5.84%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+5.99%⇒+5.38%(08年10/27=+10.71%)




《KY》

当コンテンツはFISCOから情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は情報提供元に帰属します。記事の無断転載を禁じます。当コンテンツにおけるニュース、取引価格、データなどの情報はあくまでも利用者の個人使用のために提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。当コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。提供されたいかなる見解又は意見はFISCOの見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。情報内容には万全を期しておりますが、保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。

【FISCO】

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below