April 24, 2020 / 4:56 PM / a month ago

[通貨オプション]R/R、円コールスプレッドが連日縮小


*01:50JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッドが連日縮小



ドル・円オプション市場はまちまち。週末要因で短期物ではオプション売りが優勢となったが、3カ月物以降ではリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退しほぼ2カ月ぶり最小付近での推移が続いた。

■変動率
・1カ月物7.79%⇒7.72%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.35%⇒8.37%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.52%⇒8.54%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.59%⇒8.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.10%⇒+2.01%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.85%⇒+2.70%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+3.26%⇒+3.13%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+3.50%⇒+3.49%(08年10/27=+10.71%)



《KY》

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