April 30, 2020 / 4:56 PM / 3 months ago

[ドル・円通貨オプション]OP売り継続、日本の連休入りでレンジ相場見込む


*01:50JST [ドル・円通貨オプション]OP売り継続、日本の連休入りでレンジ相場見込む


ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。日本の連休入りで、レンジ相場を見込んだオプション売りが継続、2カ月ぶりの低水準で推移した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退し、2カ月ぶり最小水準での推移となった。

■変動率
・1カ月物7.72%⇒6.97%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.19%⇒7.61%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.34%⇒8.11%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.44%⇒8.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.64%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.49%⇒+2.02%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.92%⇒+2.55%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+3.26%⇒+2.89%(08年10/27=+10.71%)



《KY》

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