May 6, 2020 / 5:06 PM / 3 months ago

[ドル・円通貨オプション]OP買い、相場不透明感が強まる


*02:02JST [ドル・円通貨オプション]OP買い、相場不透明感が強まる


ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。相場不透明感が強まり、オプション買いが再燃。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物7.72%⇒7.82%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.12%⇒8.19%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.46%⇒8.53%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.37%⇒8.4%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.56%⇒+1.42%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.18%⇒+2.05%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.64%⇒+2.51%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.90%⇒+2.8%(08年10/27=+10.71%)



《KY》

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