May 18, 2020 / 7:10 AM / 9 days ago

日経VI概況:低下、国内経済活動の再開期待膨らむ


*16:00JST 日経VI概況:低下、国内経済活動の再開期待膨らむ
日経平均ボラティリティー・インデックス(投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数)は18日、前週末比-1.46pt(下落率4.54%)の30.67ptと低下した。なお、高値は32.15pt、安値は30.52pt。台湾のTSMがファーウェイからの新規受注を停止との報道が取引時間中に流れ、米中関係の悪化が重しとなり、225先物は一時20000円を割り込む場面もみられた。ただ一方で、国内首都圏での新型コロナウイルス感染者数の減少から経済活動再開への期待が高まっている背景もあり、また、前週末の米国市場での上昇要因にもなった原油価格の1バレル=30ドル台乗せなども下支えに225先物は切り返して上伸した。これに伴いプットは売られ、日経VIは低下した。

【日経平均VIとは】
日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ(ボラティリティ)を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ(20~30程度)に回帰するという特徴も持っています。



《YN》

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【FISCO】

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