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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い後退


*01:55JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い後退



ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが強まったが、中長期物ではオプション売りが継続。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物5.08%⇒5.15%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.83%⇒5.80%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.04%⇒6.99%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.20%⇒7.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.69%⇒+0.64%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.44%⇒+1.42%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.44%⇒+2.40%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.74%⇒+2.67%(08年10/27=+10.71%)



《KY》

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