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[通貨オプション]まちまち


*05:40JST [通貨オプション]まちまち


ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではレンジ相場を受けたオプション売りが続いたが、1年物では買いが再燃した。

リスクリバーサルは動意乏しく、横ばいとなった。

■変動率
・1カ月物5.09%⇒5.07%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.80%⇒5.75%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.19%⇒6.19% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.53%⇒6.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.46%⇒+0.46%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.85%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.14%⇒+1.14%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.36%⇒+1.36%(08年10/27=+10.71%)



《KY》

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