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[通貨オプション]OP買い強まる、リスク警戒感が強まる


*05:45JST [通貨オプション]OP買い強まる、リスク警戒感が強まる


ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感が強まりオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物5.10%⇒5.35% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.77%⇒5.88%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.19%⇒6.24% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.55%⇒6.56%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.27%⇒+0.24%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.74%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.04%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.26%⇒+1.27%(08年10/27=+10.71%)


《KY》

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