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[ドル・円通貨オプション]OP買い再燃、レンジ抜けで


*05:16JST [ドル・円通貨オプション]OP買い再燃、レンジ抜けで


ドル・円オプション市場で変動率は上昇下した。レンジ相場抜けでオプション買いが再燃し、変動率はほぼ1年ぶり低水準から上昇した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物5.02%⇒5.20% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.69%⇒5.77%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.07%⇒6.16% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.43%⇒6.52%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.28%⇒+0.23%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.75%⇒+0.70%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.07%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.29%⇒+1.24%(08年10/27=+10.71%)


《KY》

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