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[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い後退


*05:45JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い後退



ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いてレンジ相場を受けたオプション売りが続いた。1年物は変わらず。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物5.30%⇒5.23%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.73%⇒5.72%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.14%⇒6.13% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.47%⇒6.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.42%⇒+0.35%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.82%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.08%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.27%⇒+1.24%(08年10/27=+10.71%)


《KY》

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