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[ドル・円通貨オプション] まちまち、調整


*05:45JST [ドル・円通貨オプション] まちまち、調整



ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でレンジ相場を受けたオプション売りが続いたが、中長期物では買いが再燃。

リスクリバーサルでも調整色が強い中、短中期物中心にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物5.22%⇒5.16%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.72%⇒5.73%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.13%⇒6.13% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.46%⇒6.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.33%⇒+0.31%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.75%⇒+0.74%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.04%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.23%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%)


《KY》

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