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[ドル・円通貨オプション]短中期物でOP買い強まる


*05:40JST [ドル・円通貨オプション]短中期物でOP買い強まる



ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物ではレンジ相場抜けを織り込むオプション買いが強まった一方、1年物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは1年物を除いて円先安感に伴う円プット買いが強まり円コールスプレッドが縮小。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物5.08%⇒5.20%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.68%⇒5.74%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.12%⇒6.13% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.48%⇒6.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.31%⇒+0.26%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.74%⇒+0.70%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.01%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.23%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%)


《KY》

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