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[通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けを織り込むOP買い


*05:40JST [通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けを織り込むOP買い


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。短中期物では円先安感に伴う円プット買いが強まり円コールスプレッドが縮小した一方で、長期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。

■変動率
・1カ月物6.22%⇒6.23%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.33%⇒6.37%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.59%⇒6.61% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.88%⇒6.90%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.46%⇒+0.42%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.84%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.11%⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.32%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%)


《KY》

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