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[通貨オプション]変動率上昇、ドル・円相場の上昇受けたOP買い


*04:30JST [通貨オプション]変動率上昇、ドル・円相場の上昇受けたOP買い
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。ドル・円の上昇を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いに拍車がかかった。

■変動率
・1カ月物6.52%⇒6.78%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.56%⇒6.68%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.76%⇒6.83% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.96%⇒6.99%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.17%⇒+0.09%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.64%⇒+0.55%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.96%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.19%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%)



《KY》

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