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[通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場の上昇受けたOP買いが後退


*04:45JST [通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場の上昇受けたOP買いが後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。ドル・円の上昇が一段落したためオプション買いも後退。

リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった一方で、1年物は円先安感に伴う円プット買いが引き続き円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物6.80%⇒6.60%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.70%⇒6.60%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.83%⇒6.74% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.98%⇒6.90%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.11%⇒+0.14%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.55%⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.90%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.15%⇒+1.14%(08年10/27=+10.71%)


《KY》

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