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[通貨オプション]変動率低下、ドル・円の上昇受けたOP買い一服


*00:59JST [通貨オプション]変動率低下、ドル・円の上昇受けたOP買い一服
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが一服。

リスクリバーサルはまちまち。短期物で円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った一方、1年物では円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.60%⇒6.23%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.60%⇒6.39%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.76%⇒6.59% (08年10/24=25.50%)
・1年物 6.88%⇒6.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.12%⇒+0.10%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.56%⇒+0.55%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.90%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.15%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%)



《KY》

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