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[通貨オプション]ドル・円レンジ抜け2017年来115円台で、OP買い強まる


*05:35JST [通貨オプション]ドル・円レンジ抜け2017年来115円台で、OP買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場がレンジを抜け、2017年来の115円台まで上昇したためオプション買いに拍車がかかった。特に1,3カ月物は昨年11月来で最高となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物7.31%⇒7.46%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.09%⇒7.15%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.17%⇒7.21%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.27%⇒7.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.25%⇒+0.21%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.40%⇒+0.35%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.48%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.59%⇒+0.56%(08年10/27=+10.71%)


《KY》

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