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[通貨オプション]ドル・円高値探る展開でOP買い一段と加速


*05:35JST [通貨オプション]ドル・円高値探る展開でOP買い一段と加速
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。ドル・円相場がレンジを抜け、高値を探る展開を受けてオプション買いがさらに強まった。1,3カ月物は連日で昨年11月来の高値を更新した。

リスクリバーサルでは1カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物7.44%⇒7.47%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.14%⇒7.18%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.21%⇒7.23%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.30%⇒7.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.21%⇒+0.21%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.35%⇒+0.36%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.45%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.57%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%)


《KY》

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