［ニューヨーク ２４日 ロイター］ 主要投資銀行に対するカウンターパーティリスク懸念を示す指数が２４日、ほぼ３カ月ぶりの高水準に達した。金融保証会社（モノライン）格下げによる影響への懸念が高まっていることが背景。
クレジット・デリバティブズ・リサーチ（ＣＤＲ）によると、ＣＤＲカウンターパーティリスク指数（大手投資銀行１５行のクレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）スプレッドの平均を基に算出）が、前日比６べーシスポイント（ｂｐ）上昇し１３１．５７ｂｐとなった。これは４月１日以来の水準。週間ベースでも２４ｂｐ上昇した。
ＣＤＲで指数を担当するデイブ・クライン氏は、２４日はＣＤＲカウンターパーティリスク指数を構成する１５行すべてのＣＤＳが拡大したと指摘。最も拡大したのはリーマン・ブラザーズLEH.Nで１３ｂｐ、メリルリンチMER.Nは１２ｂｐ、ＡＢＮアムロは１０ｂｐ拡大した。
