July 18, 2008 / 4:07 AM / 11 years ago

情報BOX:日本の金融機関が保有する米GSE関連債、農中の残高は5.5兆円

 [東京 18日 ロイター] 米当局が政府系住宅金融機関(GSE)の連邦住宅抵当金庫(ファニーメイ)FNM.N、連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック)FRE.Nの2社の支援策を打ち出した。

 7月18日、米当局がGSEのファニーメイ、フレディマックの2社の支援策を打ち出した。写真は2006年10月、ワシントンにあるファニーメイ本社(2008年 ロイター/Jason Reed)

 GSEの関連債券について、2008年3月末現在の日本の主要金融機関の保有状況を調査したところ、農林中央金庫は、GSE2社の機関債と住宅ローン担保証券(RMBS)の合計で5.5兆円で、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306.T)の3.3兆円を上回り、国内最大規模の保有額となった。

 また、生命保険会社では、住友生命が開示していないが、複数の関係者によると、日本生命、第一生命、明治安田生命、住友生命の大手4社のGSE債の保有状況は、機関債とRMBSの合計で4兆円を超えた。個別にみると、日本生命は2兆5000億円、第一生命は9000億円だった。

 大手証券会社では、大和証券グループ本社(8601.T)がGSE2社のRMBSを1811億円保有している。野村ホールディングス(8604.T)については、RMBS業務から撤退し、米国のプライマリーディーラーの資格も返上したたため「ポジションは少量」(広報)だという。大手銀行3グループのGSE関連債の保有残高の合計は4.7兆円だった。

 ロイターの聞き取り調査による2008年3月末の国内金融機関のGSE債の保有状況の一覧は以下のとおり。

◎銀行           GSE関連債 (備考)

三菱UFJ(8306.T)   3兆3000億円 (ジニーメイ含む3社分) 

みずほFG(8411.T)   1兆2000億円 (全額ジニーメイ)

三井住友FG(8316.T)    2198億円 (ジニーメイ含む3社分)

   計        4兆7198億円 

◎系統         GSE関連債合計   うち機関債   うちRMBS (備考)

農林中金        5兆5000億円  2兆円    3兆5000億円 (ファニーメイ・フレディの2社分)                          

◎生命保険       GSE関連債合計   うち機関債   うちRMBS (備考) 

日本生命        2兆5000億円  4700億円 2兆1621億円 (ジニーメイ含む3社)

第一生命          9000億円  5000億円   4000億円 (ファニーメイ・フレディの2社分)

明治安田生命         900億円      0円    900億円 (2社分) 

三井生命           943億円   100億円    843億円 (2社分)

富国生命            22億円    22億円       0円 (フレディのみ1社)

◎損害保険       GSE関連債合計   うち機関債   うちRMBS (備考)

東京海上HD(8766.T)     530億円   430億円    100億円 (ジニーメイ含む3社) 

損保ジャパン8755.T     740億円    30億円    710億円   (2社分) 

三井住友海上HD(8725.T)   440億円   440億円       0円 (2社分)

◎証券         GSE関連債合計   うち機関債   うちRMBS (備考)  

大和証券G本社(8601.T)      --     --     1811億円 (2社分)

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