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アルケゴス問題、大手行の耐性の必要性示す=スイス中銀

スイス中銀は17日、同国の銀行大手クレディ・スイスとUBSが米投資会社アルケゴスとの取引で損失を出したことについて、両行の耐性を十分に確保するため、「大きすぎてつぶせない」銀行の資本規制が必要であることが示されたと指摘した。 写真はアルケゴスが入っていたとされるビル、3月撮影(2021年 ロイター/Carlo Allegri)

[チューリヒ 17日 ロイター] - スイス中銀は17日、同国の銀行大手クレディ・スイスとUBSが米投資会社アルケゴスとの取引で損失を出したことについて、両行の耐性を十分に確保するため、「大きすぎてつぶせない」銀行の資本規制が必要であることが示されたと指摘した。

中銀は2021年の金融安定報告書で「今回の問題では、マクロ経済やシステム全体に影響を及ぼす金融面のショックとは必ずしも関係がなくても、多額の損失につながりかねない多大なリスクに銀行がさらされていることが浮き彫りとなった」と指摘。両行、特にクレディ・スイスは多額の損失を被ったと述べた。

UBSはアルケゴスを巡る問題で7億7400万ドルの損失を計上した。

クレディ・スイスのアルケゴス関連の損失は50億ドル以上。同行は、経営破綻した英金融サービス会社グリーンシル関連のファンド(約100億ドル規模)も閉鎖した。

中銀によると、クレディ・スイスのグリーンシルへの直接のエクスポージャーは、アルケゴスへのエクスポージャーを大幅に下回っていたが、顧客からの損害賠償請求でコスト負担を迫られる可能性がある。

中銀は、現在の厳しい経済環境でも両行に耐性があることが判明していると指摘。新型コロナウイルスの変異株がさらに流行すれば、追加の封鎖措置や長期にわたる封鎖措置が必要になり、景気回復の一段の遅れや景気後退の再発につながりかねないとし、銀行のクレジットポートフォリオに悪影響が及ぶ可能性があるとの認識を示した。

中銀は、多くの国で株式、クレジット、不動産市場のバリュエーションが高まっている兆しがあり、世界の公的債務・企業債務も歴史的な高水準にあると指摘した。

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