May 29, 2013 / 12:04 AM / 7 years ago

〔金利マーケットアイ〕国債先物が株高で軟調、中期の需給不安で売りも

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[東京 29日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<13:18> 国債先物が株高で軟調、中期の需給不安で売りも

国債先物が軟調。中心限月6月限は一時前日比34銭安の141円50銭に下落した。午後寄り直後は、超長期ゾーンに国内勢の買いや先物限月交代に絡んだテクニカル的な動きで売買が交錯する場面もあったが、日経平均の上げ幅が100円を超すなど株高を嫌気した売りが出た。

残存1年超5年以下を対象にした国債買い入れオペ結果で、中期ゾーンの需給不安が意識されたことでで「中期ゾーンに売りが出たのではないか」(外資系証券)との見方が出ている。

<12:32> 国債買入オペで荷もたれ感、午後は株価動向に神経質

国債先物は強含み。中心限月6月限は141円99銭と午前終値(141円84銭)を上回って取引が始まったが、上値は限られている。

日銀が発表した残存期間10年超と1年超5年以下の国債買い入れオペ結果はいずれも需給の荷もたれ感を映す結果となった。「午後は株価動向に神経質になるのではないか。オペ結果を踏まえると、株価が下げても円債の買い戻しは限られるのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。

残存10年超は買入予定額3000億円に対して応札額は6832億円で、落札額は3002億円。応札額は前回に比べて減少したが、案分利回り格差と平均落札格差が大きく開いた。「在庫が溜まっている残存10年超─15年ゾーンを中心に売却されたのではないか」(国内金融機関)という。

残存1年超5年以下は買入予定額7000億円に対して応札額は3兆3293億円で、落札額7004億円。応札額が3兆円を超えてあらためてオペへの売却ニーズに強さを裏付けた結果となった。

<11:45> 2本の米ドル資金供給オペ、応札ゼロ    日銀が実施した6日物と83日物の米ドル資金供給オペは2本とも応札が見られなかった。2本で実施された4月30日オファー分も応札ゼロだった。市場では「応札ゼロは予想通り。事務的な確認をするための試し取りがある程度で、実需がないことを想定していた」(国内金融機関)との声が聞かれた。

<11:20> 翌日物0.065─0.07%中心、レポGC弱含み

29日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.065─0.07%中心での取引。主な取り手は地銀、信託など。大手行は0.06%付近で少額出合った。当座預金残高が過去最高規模を維持する中、資金ニーズは限られており、レートは前日比較でほぼ横ばい。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCは弱含み。T+1レートは0.08%前後になると見られている。日銀オペにより、需給が引き締まる方向にあることが影響している。日銀は2本建てで米ドル資金供給オペをオファーした。

ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。足元の中心限月2013年12月限は前営業日清算値比0.5ティック安の99.755。

<11:11> 国債先物は横ばい、長期金利0.920%に上昇    国債先物は前営業日比横ばいで午前の取引を終えた。前日の米債市場は、米連邦準備理事会(FRB)による債券買い入れ早期縮小観測が再燃したため大幅安となった。この流れを引き継ぎ、序盤は大幅続落でスタートした。その後は期待されていた日銀オペが通告されたことで、短期筋からの買い戻しが入り、下落幅を急速に縮小した。日経平均株価の上値が重くなったことも影響した。現物債は総じて利回りに上昇圧力がかかったが、中盤以降は押し目買いが優勢となった。銀行勢の一角や生保の動きが観測されていた。日銀本店で開催された国際会議での黒田東彦日銀総裁の講演は相場に対して直接的な影響は見られなかった。

国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比横ばいの141円84銭。長期金利は同1.5bp高い0.920%に上昇。

<10:50> 国債先物が一段と下落幅を縮小、日銀オペ通告で

国債先物が一段と下落幅を縮小。足元の6月限は前営業日比8銭安の141円76銭近辺。一時は前営業日比74銭安の141円10銭まで売られた。日経平均株価がマイナス圏に沈んだことに加え、期待通りに日銀オペが入ったことが材料視されており、短期筋が買い戻している。

日銀は29日、国債買い入れオペ3本を通告した。総額1.02兆円。内訳は国債の買い入れ(残存期間1年超5年以下)が7000億円、 国債の買い入れ(残存期間10年超)が3000億円、物価連動債が200億円。スタートはいずれも5月31日。

<09:55> 現物債に押し目買い継続、株価にらみの展開

現物債に押し目買い継続。序盤は中期ゾーン以降で利回りに強い上昇圧力がかかったが、足元では押し目買いが優勢になっている。市場では「日経平均株価が上昇幅を急速に縮小する中、銀行勢の一角や生保勢などが動き始めたようだ。利回りで中期ゾーンの0.4%、20年債で1.7%近辺にはビッドが入るのではないか」(国内証券)との声が聞かれた。

<09:25> レポGC弱含み、ユーロ円金先は閑散      レポ(現金担保付債券貸借取引)GCは弱含み。T+1レートは0.08%前後になると見られている。市場では「日銀オペにより、需給が引き締まる方向にあり、今後もレートは低位で推移しそうだ」(国内金融機関)との指摘が出ていた。

 日銀は、朝方の定例調節で即日実施のオペを見送った。無担保コール翌日物金利は0.065─0.07%を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託など。大手行は0.06%付近で少額出合った。当座預金残高が過去最高規模を維持する中、資金ニーズは限られており、レートは前日比較でほぼ横ばい。

ユーロ円3カ月金利先物は閑散。中心限月2013年12月限は前営業日比変わらずの99.760で推移。

<09:15> 国債先物は下落幅縮小、変動率高い

国債先物は下落幅を縮小。足元の6月限は前営業日比27銭安の141円57銭近辺。一時は前営業日比74銭安の141円10銭まで売られた。市場では「寄り付きの雰囲気的には、波乱となった前週23日に似ているところがあったが、短期筋が値ごろ感から買い戻している。日銀オペの期待などが支えているもよう」(国内金融機関)との指摘があり、141円近辺には下値の抵抗ラインがあるとの見方が一部で出ていた。先物主導で、利回りに強い上昇圧力がかかった10年最長期国債利回り(長期金利)も一時0.965%まで上昇したが、足元では同3bp高い0.935%に上昇幅を縮小している。変動率が高い状況だが、押し目買いが入っている。

<08:52> 国債先物は大幅続落でスタート、米債安の流れ引き継ぎ売り先行

国債先物は大幅続落でスタート。6月限の寄り付きは前営業日比54銭安の141円30銭。一時は141円10銭まで売られた。前日の米債が大幅安となった流れを引き継いで、円債市場も売りが優勢になっている。市場では「米連邦準備理事会(FRB)による債券買い入れ早期縮小観測が再燃した。前日の午後の取引から円債市場も地合いが悪化していたため、売りが優勢になっている」(国内証券)との声が聞かれる。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前営業日比6bp高い0.965%に上昇。市場では「変動率が高まる中、許容できるリスク量を超えるため、長期ゾーンにはポジションを落とす動きが見られる」(同国内証券)との見方が出ている。   <08:31> 翌日物0.065─0.07%中心、大手行0.06%で出合う

無担保コール翌日物は0.065─0.07%を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託など。大手行は0.06%付近で出合っている。市場では「当座預金残高が過去最高規模に膨らむ中、資金ニーズは限られており、レートは前日比較でほぼ横ばい」(国内金融機関)との見方が出ていた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は72兆円、準備預金残高は58兆4000億円程度となる見込み。

<07:14> 翌日物0.065─0.07%中心か、当預残は72兆円程度見込み   無担保コール翌日物は0.065─0.07%を中心にした取引となりそうだ。当座預金残高が72兆円前後と過去最高規模を維持する中、資金需給に大きな変動要因が見られず、金融機関の資金調達圧力は限られそうだ。「0.07%付近で取引が始まった後、0.065%に水準が切り下がる展開になるのではないか」(国内金融機関)という。28日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.002%低い0.070%だった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は28日に比べて4000億円減の72兆円程度になる見込み。残り所要積立額は4900億円。 値一覧(30年債)・入札前取引含む

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