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〔金利マーケットアイ〕翌日物0.065%中心、ユーロ円金先はポジション調整
2013年10月16日 / 00:15 / 4年後

〔金利マーケットアイ〕翌日物0.065%中心、ユーロ円金先はポジション調整

[東京 16日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:13> 翌日物0.065%中心、ユーロ円金先はポジション調整

無担保コール翌日物金利は0.065%中心での取引。地銀、信託、証券などが主な取り手で、0.07%で調達する動きもあった。大手行は一部0.06%付近で出合いを付けたもよう。当座預金残高は102兆円程度と約3週ぶりに過去最高を更新。資金余剰感が強く、調達ニーズは限られた。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは横ばい圏。2本建ての米ドル資金供給(固定)オペに応札はなかった。1年物国庫短期証券入札の結果は、最高落札利回りが0.0652%と前回に比べて低下。しっかりした入札結果で、国内勢を中心に需要の底堅さを示した。

ユーロ円3カ月金利先物はポジション調整で弱含み。中心限月2014年6月限は前営業日清算値比0.5ティック安の99.780。

<15:05> 国債先物は反発、長期金利0.640%に低下

16日の国債先物は反発。米財政問題の早期合意に向けた協議を見極めたいとして積極的な取引が手控えられる中、良好な需給環境に支えられた。後場は5年利付国債入札を無難に通過すると、上昇に弾みがついた。米財政問題の不透明感などから日経平均株価がマイナス圏に沈む場面では、一段高となった。現物債もしっかり。先物主導で銀行勢を主体とした押し目買いが入った。入札結果を確認した後に買い進む展開。前日まで調整地合いにあった超長期ゾーンも堅調でイールドカーブにフラット化圧力がかかった。

国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比21銭高の144円46銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp低い0.640%に低下。

<14:28> 国債先物が上昇幅拡大、株安で質への逃避

国債先物が上昇幅を拡大。足元の中心限月12月限は前営業日比20銭高の144円45銭近辺で推移。市場では「米財政問題の不透明感などから日経平均株価がマイナス圏に沈んでいることが直接の材料。質への逃避で、長期金利の利回りもさらに低下している」(国内証券)との見方が出ていた。

<13:27> 中長期ゾーン利回りに低下圧力、入札無難に通過で押し目買い

中長期ゾーンの利回りに低下圧力。市場では「5年利付国債の入札を無難にこなし、銀行勢を中心とした消去法的な強めの需要を確認できたことで、先物主導から押し目買いが入っている」(国内証券)との見方が出ている。前日まで調整地合いにあった超長期ゾーンにも「銀行勢と思われる買いが優勢になっている」(同国内証券)との声が聞かれた。

<12:50> 5年債入札結果は無難、国債先物強含み

財務省が午後零時45分に発表した5年利付国債(表面利率0.2%、第115回)入札結果で、最低落札価格は99円84銭と市場の事前予想とほぼ同じになった。平均落札価格は99円85銭。落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭と前月債1銭と同じになった。応札倍率は4.83倍と前月債(3.30倍)を上回った。

市場では「無難な入札結果だ」(SMBC日興証券・金融財政アナリストの末澤豪謙氏)と受け止められている。

無難な入札結果を受け国債先物は強含みで推移。足元の中心限月12月限は前営業日比13銭高の144円38銭近辺で推移。

<12:38> 1年物国庫証券落札利回り低下、しっかりした入札

財務省が午後零時35分に発表した1年物国庫短期証券入札の結果は、最高落札利回りは0.0652%と前回(0.0696%)に比べて低下した。平均落札利回りは0.0642%。市場では「落札利回りは0.06%台後半の可能性もあっただけに、しっかりした入札結果だ。国内勢を中心に需要の底堅さを示した」(国内金融機関)との見方が出ていた。

<11:40> 5年債入札の最低落札価格99円82銭─99円83銭付近か

財務省が午後に発表する新発5年債(表面利率0.2%)の入札結果について、最低落札価格は99円82銭─99円83銭付近になるとの見方が出ている。新発5年債は、0.235%(オファー)─0.240%(ビッド)の気配で午前の取引を終えた。オファーを価格に引き直すと99円82銭程度。「メーンプレーヤーとなる銀行勢が落札に動くと、強めの結果になる可能性もある」(国内証券)との声が出ている。

  <11:25> 国債先物が小反発で前引け、長期金利0.660%で横ばい

国債先物中心限月12月限は前日比1銭高の144円26銭と小反発して午前の取引を終えた。米財政問題の早期合意に向けた協議を見極めたいとして積極的な取引が手控えられる中、良好な需給環境に支えられた。現物市場は現物長期・超長期ゾーンに国内勢の押し目買いを観測。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.660%。

  <11:05> 翌日物0.065%中心、1年物国庫証券の落札金利は前回債並みか

午前の短期金融市場で無担保コール翌日物は0.065%を中心に取引された。地銀、信託、証券などが主な取り手で、一部0.07%で調達する動きがあった。大手行は一部0.06%付近で出合いを付けたもよう。日銀の当座当座預金残高は102兆円程度と約3週ぶりに過去最高を更新。資金余剰感が強く、調達ニーズは限られた。

ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。米財政問題の早期合意への期待から調整売りが入った。中心限月2014年6月限は前日清算値比0.5ティック安の99.780。

財務省が午後に結果を発表する1年物国庫短期証券の最高落札利回りは0.06%台後半から0.07%付近と前回債(0.0696%)並みになる見通し。10月に入り、国庫短期証券のレートは上昇に転じたが、余剰資金を抱える国内勢の需要は底堅いとみられ、金利上昇に一服感が出るとの見方が出ている。

<10:40> 入札の新発5年債は利率0.2%、余資運用ニーズで無難か

財務省は午前10時半、新発5年利付国債の入札を通告した。表面利率は0.2%と前月債から0.1%引き下げられた。利回りとしての投資妙味が薄れているが、日銀の買入で需給引き締まりが意識される中、「メーンとなる銀行勢をはじめとする金融機関が抱える余剰資金の運用ニーズ」(国内金融機関)で無難な結果が見込まれている。

<09:55> 翌日物は0.065%中心、金先は閑散小動き

無担保コール翌日物は0.065%を中心にした取引。主な取り手は地銀、信託、証券などで、一部0.070%で取引が成立。大手行の調達希望水準は0.06%付近。当座預金残高は102兆円程度と3週ぶりに100兆円台を回復。資金余剰感が強く、積み初日から取り急ぐ雰囲気は見られない。懸念された台風接近による影響についても「資金の出し手・取り手とも、通常と変わらずに、たんたんと取引されている」(国内金融機関)という。

ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。米上院指導部は2月7日までの債務上限引き上げと、早期の政府機関再開に向けた合意を15日中に発表する可能性があると報じられたが、早期合意に向けた協議を見極めたいとして、様子見ムードが広がっている。中心限月2014年6月限は前日清算値比変わらずの99.785。

<09:00> 国債先物は安寄り後に持ち直す、超長期ゾーンに押し目買い

国債先物中心限月12月限は前日比2銭安の144円23銭と続落して寄り付いた。17日とされる米債務上限引き上げ期限が迫る中、米財政協議が再びこう着。米国債の債務不履行(デフォルト)リスクが意識され、米債が売られた流れを引き継いだ。

もっとも、良好な需給環境が継続する中、5年債入札は無難に通過するとの見方に加えて「超長期ゾーンに国内勢の押し目買いが入った」(国内金融機関)ことから、安寄り後は持ち直して小幅高まで買われる場面もあった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.660%、20年超長期国債利回りは同0.5bp低い1.525%で推移。

<08:35> 翌日物は0.065%中心、日銀当預残は3週ぶり過去最高更新

無担保コール翌日物は0.065%中心で取引されている。主な取り手は地銀、信託などで、一部0.070%で出合いを付けた。大手行は0.06%付近で調達意欲を示しているが、出合いは観測されていない。日銀当座預金残高が100兆円台を回復し、9月26日以来、約3週ぶりに過去最高を更新するとみられ、資金余剰感が強い。「積み最終日だった前日に比べて地合いは弱い」(国内金融機関)という。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は102兆円、準備預金残高は79兆5000億円程度となる見込み。

<07:05> 翌日物0.065─0.07%中心か、当預残は過去最高102兆円見込み

無担保コール翌日物は0.065─0.07%を中心に取引される見通し。当座預金残高は102兆円程度と9月26日以来、約3週ぶりに過去最高を更新するとみられている。15日の準備預金積み最終日の要因がはく落するため、金融機関の資金調達は限定的。取引レートは「15日に比べてやや弱含むのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。

ただ、台風26号の影響で市場参加者が限られ、「資金の出し手が様子見姿勢を強める可能性もある」(国内金融機関)との声もある。

15日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%高い0.071%。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は15日に比べて3兆円増の102兆円程度になる見込み。

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