November 7, 2013 / 12:16 AM / in 6 years

〔金利マーケットアイ〕国債先物が反発で引け、長期金利0.590%に低下

[東京 7日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:20> 国債先物が反発で引け、長期金利0.590%に低下

国債先物中心限月12月限は前日比24銭高の145円09銭と反発して引けた。前日の米債高を受けて買いが先行。日経平均が軟調に推移したことに加えて、日銀買入による需給引き締まりを意識した買いが入った。現物市場もしっかり。朝方は日銀オペをにらんで取引手控え感が強かったが、午後に入ると、長期・超長期ゾーンを中心に銀行勢や生保・年金勢などの押し目買いが観測された。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp低い0.590%に低下。2年利付国債利回りは同0.5bp低い0.090%と9月24日以来1カ月半ぶりの水準を付けた。

<15:00> 翌日物の加重0.07%台前半か、3カ月物証券の落札金利が低下

  無担保コール翌日物の加重平均レートは0.07%前半と前日(0.072%)並みになる見通し。朝方は0.07%付近で地銀などの調達意欲がしっかり。日銀当座預金残高が過去最高水準に膨らみ、資金余剰感が強く、取引一巡後は0.065%で出合う場面がみられた。ユーロ円3カ月金利先物は手掛かり難で小動き。

財務省が実施した3カ月物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利回りは0.0596%と前回(0.0733%)に比べて低下し、3カ月物として10月3日以来約1カ月ぶりの水準となった。事前予想に強めの結果で、前日の6カ月物入札同様に余剰資金を潤沢に抱える投資家の需要に支えられた。

<12:47> 3カ月物国庫証券の最高落札利回り0.06%割れ、1カ月ぶり低水準

財務省が午後零時35分に発表した3カ月物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利回りは0.0596%と前回(0.0733%)に比べて低下し、3カ月物として10月3日以来約1カ月ぶりの水準となった。平均落札利回りは0.0588%。

市場では「事前予想を下回り、しっかりとした結果。内外投資家の需要が観測されているが、再び需給が引き締まるかどうか、もう少し見極めたい」(国内金融機関)との見方があった。

<12:31> 国債先物が一時145円回復、日銀オペ結果は市場実勢

国債先物中心限月12月限は前日比14銭高の144円99銭と午前終値(144円94銭)を上回って取引が始まった。寄り直後に145円ちょうどを付け、2営業日ぶりに145円を回復した。株安を受けて買い戻しが入った。

日銀が発表した残存期間1年超3年以下、3年超5年以下、5年超10年以下を対象にした長期国債買入オペは結果で、落札レートは総じて市場実勢となった。「1年超3年以下の応札が少なかったが、相場の動意を喚起するほどではない」(国内証券)という。

<11:25> 国債先物が反発で前引け、長期金利0.605%に低下

国債先物中心限月12月限は前日比9銭高の144円94銭と反発して午前の取引を終えた。前日の米債高や日銀買入による需給引き締まりを意識した買いが入った。日経平均が軟調に推移したことも買い戻しを誘った。もっとも、相場が高値圏にある中、週末に米雇用統計を控え、全般に様子見ムードが広がり、上値は限られた。現物市場は先物高を受けて長期ゾーンがしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は0.605%に低下した。

<11:10> 翌日物は0.07%中心、3カ月物証券の落札金利は低下か

午前の短期金融市場で無担保コール翌日物は0.07%を中心に取引された。主な取り手は地銀、信託、証券など。当座預金残高は過去最高を更新する見通しだが、0.07%の調達意欲がしっかり。「一部で資金偏在があるのではないか」(国内金融機関)との声がある。大手行の調達希望水準は0.06─0.065%付近。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

財務省が午後に発表する3カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りは0.06%台半ばと前回(0.0733%)に比べて低下する見通し。前日の6カ月物入札でしっかりとした結果となったことで下値不安が後退。あす以降、日銀買入に対する期待も入札を支える見通し。

<10:30> 日銀が総額1兆円の国債買入を通告、国債先物はしっかり

日銀は午前10時10分の金融調節で、残存期間1年超3年以下、3年超5年以下、5年超10年以下を対象にした長期国債買入を通告した。買入総額は1兆円。

国債先物はしっかり。日銀買入による需給引き締まりが意識されているほか、日経平均が上値を重くしており、買い戻しが入っている。

<09:05> 国債先物は反発で寄り付く、米債高や日銀買入期待で

国債先物中心限月12月限は前日比5銭高の144円90銭と反発して寄り付いた。前日の米債高を受けて買いが先行。日銀による長期国債買い入れへの期待も買いを促している。市場では「10年・0.6%付近は、4月の金利上昇局面で一度サポートされた水準。なかなか上値を追って買っていく雰囲気見られない」(邦銀)との声があった。

10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比変わらずの0.610%。

<08:39> 翌日物は0.07%中心、地銀・信託・証券が調達

無担保コール翌日物は0.07%中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券など。大手行は0.06─0.065%付近で調達意欲を示しているが、出合いは観測されていない。  当座預金残高は過去最高を更新する見通しだが、「取引金利水準は前日とほぼ同じ」(国内金融機関)という。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は103兆3000億円、準備預金残高は81兆7000億円程度となる見込み。

<07:15> 翌日物0.065─0.07%中心か、当預残は過去最高103.3兆円見込み

無担保コール翌日物は0.065─0.07%を中心に取引される見通し。当座預金残高は日銀オペのスタート日などの要因で過去最高規模に膨らむ見込みにあり、資金ニーズは限られるとみられている。ただ、市場では「資金遍在がこのところみられるため、レート的には下がりにくく、0.07%での出合いが多くなりそうだ」(国内金融機関)との見方が出ていた。

6日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比変わらずの0.072%だった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は6日に比べて7000億円増の103兆3000億円程度となり、これまでの最高だった10月17日の102兆7200億円を上回る見込み。残り所要積立額は2800億円。

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