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〔金利マーケットアイ〕6カ月物国庫証券落札利回り大幅低下、2006年2月7日以来の低水準
March 5, 2014 / 3:57 AM / 4 years ago

〔金利マーケットアイ〕6カ月物国庫証券落札利回り大幅低下、2006年2月7日以来の低水準

[東京 5日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<12:48> 6カ月物国庫証券落札利回り大幅低下、2006年2月7日以来の低水準

財務省が午後零時35分に発表した6カ月物国庫短期証券入札の結果は、最高落札利回りは0.0357%と前回(0.0501%)に比べて大きく低下した。平均落札利回りは0.0337%。落札利回りは6カ月物として2006年2月7日以来の低水準。市場では「極めて強い結果だ。日銀のオペへの期待に加え、期末月を迎え、投資家の需要が強まる見込みにあり、外部環境から海外投資家のニーズも高まる方向にあるようだ」(国内金融機関)との声が聞かれた。

<12:18> 国債買い入れオペ結果、5年超10年以下「市場実勢に収まる」の声

日銀がきょうオファーした国債買い入れオペは、残存5年超10年以下に関して市場では「10年332回債の利回り気配と利回り格差でみると、水準的にはほぼ市場実勢に収まった。ただ、これまで同ゾーンは強めの結果が続いていただけに、やや荷もたれ感が出始めてきた印象は持つ」(国内証券)との見方が出ていた。前日入札の333回債は発行日の関係でオペ対象になっていない。同1年超3年以下、同3年超5年以下に関して市場では「1年超3年以下は市場実勢と判断して良さそうだ。3年超5年以下は5年カレント物の利回り気配と利回り格差でみると、水準的にはしっかりした結果になった」(同国内証券)との声が聞かれた。オペ結果は相場へ大きな影響はないだろうが、「底堅さを支援する材料にはなりそうだ」(同国内証券)との指摘がみられた。

応札倍率は残存1年超3年以下が4.84倍(前回4.36倍)、同3年超5年以下が4.77倍(前回4.83倍)、同5年超10年以下が3.43倍(前回3.08倍)となった。

<11:20> 国債先物は小幅続落で前引け、長期金利0.605%に上昇

国債先物中心限月3月限は前日比4銭安の145円18銭と小幅続落で午前の取引を終えた。ウクライナ情勢の緊張緩和で、前日の米債相場が売られた流れを引き継いで売りが先行したが、良好な需給環境が相場を下支え。日銀が国債買い入れを通告したことで、需給引き締まりも意識された。

現物市場は先物安を受けて長期・超長期ゾーンの利回りが上昇。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.605%に上昇した。投資家の動意は鈍かったが、10年ゾーンは既発332回債に比べて償還が伸びて利回りが0.6%台と高くなった新発333回債に押し目買いの動きも観測された。

<11:10> 翌日物0.065─0.072%中心、6カ月物証券の落札0.03%台か

午前の短期金融市場で無担保コール翌日物は0.065─0.072%を中心に取引された。朝方は0.07─0.072%付近から取引が始まったが、実需ベースの調達意欲は前日に比べて弱く、取り一巡後は0.065%に弱含んだ。大手行は0.06─0.065%で調達意欲を示し、0.065%で出合いを付けた。前日を上回る額の試し取りが観測され、加重平均レートは前日(0.074%)を上回る可能性がある。

ユーロ円3カ月金利先物はまちまち。薄商いの中、材料難で方向感に欠いた動き。

財務省が午後零時35分に発表する6カ月物国庫短期証券の入札結果で最高落札利回りは0.03%台と前回(0.0501%)を大きく下回る見通し。年明け以降、日銀はほぼ週1回ペースで2兆─2.5兆円規模の買い入れを継続していることで、需給が引き締まっている。3月期末を控えて余剰資金を運用する動きもあり、入札では参加者からしっかりとした応札姿勢が示されそうだ。新発債は入札前(WI)取引で、0.033%で取引が成立している。

<10:14> 日銀が国債買入9000億円を通告、国債先物は反応薄

日銀は午前10時10分の金融調節で、残存期間1年超3年以下、同3年超5年以下、同5年超10年以下を対象にした国債買い入れオペを通告した。買入予定額は総額9000億円。

オペ通告は予想通りで、相場に目立った反応が出ていない。国債先物3月限は145円10銭半ばで推移している。

<09:10> 国債先物が続落スタート、ウクライナ緊張緩和で売り先行

国債先物中心限月3月限は前日比8銭安の145円14銭と続落して寄り付いた、ウクライナ情勢の緊張緩和で、前日の米債相場が売られた流れを引き継いだ。もっとも、下値を売る動きは見られず、その後は寄り水準を挟んだ狭いレンジでの値動きとなっている。現物は閑散。

市場では「ウクライナ情勢緊迫によるリスクオフ局面で、円債は売りづらさはあったが、買い込んでいたわけではない。そのため、緊張が緩和してもまとまった売りは出にくいのではないか」(邦銀)との声があった。

<08:34> 翌日物は0.07─0.072%中心、地銀・信託・証券が調達

無担保コール翌日物は0.070─0.072%近辺で取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券。大手行は0.065%で調達意欲を示している。当座預金残高は前日並みの水準が維持されていることから「地合いは実需ベースで前日と大きく変わらない」(国内金融機関)という。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は111兆1000億円、準備預金残高は86兆6000億円程度となる見込み。

<07:10> 翌日物は0.07%中心か、当預残111.1兆円程度の見込み

無担保コール翌日物は0.07%を中心に取引される見通し。税揚げ日だった4日の加重平均レートが上がらなかったことから、5日の取引も落ち着いた展開が予想されている。「朝方に0.07%付近で出合いを付けた後、0.065%に弱含むのではないか」(国内金融機関)という。

4日の翌日物加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比横ばいの0.074%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は4日に比べて1000億円増の111兆1000億円程度になる見込み。残り所要積立額は2900億円。

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