March 17, 2014 / 6:22 AM / 5 years ago

〔金利マーケットアイ〕国債先物が小幅続伸で引け、長期金利は横ばいの0.620%

[東京 17日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:20> 国債先物が小幅続伸で引け、長期金利は横ばいの0.620%

国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭高の144円78銭と小幅続伸で引けた。ウクライナ情勢への懸念からリスクオフの流れが継続。日経平均が弱含んだことから買いが先行した。ウクライナ情勢をめぐってはロシアと欧米が対立する構図が意識される中、「次の一手」を見極めたいとの思惑が強く、高寄り後は方向感に欠いた展開となった。現物市場は、18日に20年債入札を控えて超長期ゾーンの重さが目立った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.620%で推移。

<15:05> 翌日物の加重平均0.07%前半か、金先は閑散小動き

無担保コール翌日物の加重平均レートは0.07%台前半と前営業日(0.072%)並みの水準になる見通し。朝方は、地銀、信託、証券などを主な取り手に0.07─0.072%を中心に取引が始まった後は、資金調達ニーズが盛り上がらず、落ち着いた展開。調達一巡後は0.065%でも出合いが観測された。ユーロ円3か月金利先物は手掛かり難で閑散小動き。中心限月14年12月限は前営業日比0.5ティック安の99.805で推移し、出来高も低水準。

<14:15> 超長期ゾーンが軟調、18日の20年債入札控え調整圧力

超長期ゾーンが軟調。18日の新発20年利付国債債入札を控えて調整圧力ががかかっている。20年超長期国債利回りは一時前営業日比1bp高い1.485%に上昇、30年超長期国債利回りは前営業日比1bp高い1.710%で推移している。

入札予定の20年債は、償還日は前回に比べて3カ月延びるため、新規に発行される。表面利率は1.5%と前月債から0.1%引き下げが濃厚。1.5%となれば、2013年4月債以来約11カ月ぶりの低水準となる。

超長期ゾーンは、日銀の買入減や4月以降の国債増発(30年債や流動性供給)で需給不安が浮上し、入札に対する警戒感がくすぶっている。しかし、入札時の落札利回りは前月債(最高落札利回り1.469%)を上回り、1.5%近辺の決着が予想されている。「10─20年のスティープ化を受けて、カーブ上の割安感がある。1.5%付近で入札を迎えることになれば、新発債ニーズなどから、無難な結果になるのではないか」(国内証券)という。

<12:40> 国債買い入れ結果は実勢の範囲、相場への影響は限定的

日銀が実施した残存期間1年超3年以下、同3年超5年以下、同5年超10年以下を対象にした国債買い入れの結果は、総じて市場実勢の範囲となった。国債先物中心限月6月限は144円80銭と午前終値(144円83銭)をやや下回って取引が始まったが、その後は144円80銭台前半で推移している。

市場では、オペ結果について「落札水準は、5年超10年以下がやや強め、3年超5年以下が普通、1年超3年以下がやや弱めの内容。新発債の午前引けベースでみると、いずれもオファーとビッドの範囲で決まり、実勢の範囲。相場への影響も限られるだろう」(国内証券)との見方が出ている。

<11:20> 翌日物0.07%前半が中心、金先は閑散小動き

午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.07%台前半を中心に取引された。地銀、信託、証券などを主な取り手に0.065─0.072%付近が取引レンジ。準備預金の積み初日となったが、資金調達を急ぐ動きは見られず、全般に落ち着いた展開。ユーロ円3か月金利先物は閑散小動き。中心限月14年12月限は前営業日比0.5ティック安の99.805で推移で、出来高も低水準。

<11:10> 国債先物が続伸で前引け、長期金利0.615%に小幅低下

国債先物中心限月6月限は前営業日比8銭高の144円83銭と続伸して午前の取引を終えた。前週末の米国市場で、ウクライナ情勢への懸念からリスクオフの流れが継続。東京市場でも日経平均が上値の重い展開となったことから、買いが先行した。また、日銀が残存期間1年超3年以下、同3年超5年以下、同5年超10年以下を対象にした国債オペを通告されたことで、需給引き締まり感が意識された。

現物市場は閑散。先物高を受けて長期ゾーンを中心に利回りが低下。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.615%に低下した。

<10:13> 日銀が国債買い入れを通告、総額9000億円

日銀は午前10時10分の金融調節で、残存期間1年超3年以下、同3年超5年以下、同5年超10年以下を対象にした国債オペを通告した。買い入れ総額は9000億円。買い入れ日は3月20日。

オペ通告は予想通りで、国債先物に目立った反応が見られていない。中心限月6月限は前営業日比5銭高144円80銭付近で推移している。

<09:05> 国債先物が続伸で寄り付く、ウクライナ懸念で買い先行

国債先物中心限月6月限は前日比7銭高の144円82銭と続伸して寄り付いた。前週末の米国市場で、ウクライナ情勢への懸念からリスクオフの流れが継続。円高・株安となったことから、安全資産とされる日本国債が買われて取引が始まった。

市場では「為替や株価動向をみながらの相場展開になるのではないか。18日に20年債入札を控えているだけに、金利低下に慎重ムードも強い」(国内金融機関)との見方が出ている。20年超長期国債利回りは同0.5bp低い1.470%に低下した。

<08:34> 翌日物は0.07─0.072%中心、地銀・信託などが調達

無担保コール翌日物は0.070─0.072%を中心に取引されている。主な取り手は地銀、信託など。大手行は0.06─0.065%で調達意欲を示しているが、出合いは観測されていない。準備預金の積み初日だが「調達水準がばらけている」(国内金融機関)といい、資金調達意欲は限られている。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は110兆2000億円程度、準備預金残高は87兆4000億円程度となる見込み。

<07:15> 翌日物は0.07%前半が中心か、当預残110.2兆円程度見込み

無担保コール翌日物は0.07%前半を中心に取引される見通し。17日は国庫短期証券の発行要因などで大幅な不足地合いが見込まれている。もっとも、当座預金残高は高水準を維持する見通しで、「引き続き資金余剰感は強く、朝方の取り一巡後、レートは低下基調になるだろう」(国内金融機関)との見方が出ていた。準備預金の積み初日の影響はほとんどないとみられている。

14日の翌日物加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%低下の0.072%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は14日に比べて3兆6000億円減の110兆2000億円程度になる見込み。

国債入札情報

日本相互証券の日中画面

トレードウェブの日中画面

国債引値 メニュー

東証10年物国債先物<0#JGB:>

東証国債先物 メニュー

日本相互証券の国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む

日本相互証券の国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含む

日本相互証券の変動利付国債引値一覧・入札前取引含む

日本相互証券の物価連動国債引値一覧・入札前取引含む

日本語債券関連メニュー

スワップ金利動向

ユーロ円金利先物(TFX)<0#JEY:>

ユーロ円金利先物(SGX)<0#SEY:>

無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)<0#JOV:>

TIBORレート

日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む

日本相互証券 短期国債引け値・入札前取引含む

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below