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〔金利マーケットアイ〕国債先物が午前終値付近、日銀オペ結果に反応薄
April 7, 2014 / 3:42 AM / 4 years ago

〔金利マーケットアイ〕国債先物が午前終値付近、日銀オペ結果に反応薄

[東京 7日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<12:33> 国債先物が午前終値付近、日銀オペ結果に反応薄

国債先物中心限月6月限は前日比22銭高の144円77銭と午前終値(144円78銭)を1銭下回る水準で午後の取引が始まった。その後は午前終値を挟んだ値動き。

日銀が実施した残存期間5年超10年以下、10年超を対象にした国債買い入れの結果は特段材料視されていない。市場関係者によるとオペ結果は「5年超10年以下がややしっかり、10年超がやや弱い内容となった」(国内証券)が、相場への影響は限られた。

<11:45> 10年超の日銀買入でチーペスト周辺銘柄が除外、スティープ化も

日銀が午前に実施した残存期間10年超を対象にした国債買い入れで、対象銘柄から、超長期国債先物のチーペスト(受渡適格銘柄)周辺銘柄が除かれた。

除外銘柄は、20年債の137回債、140回債、142回債。超長期国債先物は大阪取引所で7日から約12年ぶりに取引が再開された。決済による受渡適格銘柄は残存18年以上21年未満の利付国債となっている。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券・債券ストラテジストの稲留克俊氏は「日銀オペでチーペスト周辺銘柄が除外になったことで、今後、残存17─19年周辺がスティープ化圧力がかかる可能性がある」との見方を示した。

<11:20> 6カ月物国庫証券落札利回り、0.0518%近辺か

財務省は6カ月物国庫短期証券(443回)入札を実施している。足元の入札前取引では0.0498%で出合っており、最高落札利回りについて市場では「予想は0.0518%と、前回から落札利回りが上昇する可能性がある。今週は入札ラッシュとなることから、投資家の需要に不透明感がある」(短資会社)との見方が出ていた。

7日午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.065%付近での取引。主な取り手は地銀。大手行は0.055─0.06%で資金需要を示した。資金不足地合いだが、調達意欲は強くならなかった。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

<11:12> 長期国債先物は大幅反発で前引け、長期金利0.620%に低下

長期国債先物は大幅反発で午前の取引を終えた。4日発表の3月米雇用統計の内容は底堅い雇用創出ペースを維持したが、非農業部門雇用者数が市場予想を若干下回ったことで連邦準備理事会(FRB)による早期利上げ観測が後退した。4月以降の3%成長を期待する市場参加者にとって、雇用統計は物足りない内容との見方も出ていた。前週末の米債高に加え日経平均株価が軟化したことも、長期国債先物をサポートした。大阪取引所できょうからスタートした超長期国債先物6月限の始値は198円90銭と、市場が想定する範囲内に収まった。出来高は厚みを欠き、取引は盛り上がらなかった。現物債はオペ通告を好感した買いが入ったことで、超長期・長期ゾーンがしっかり。長期国債先物への連動性を強めた。

前引けの長期国債先物中心限月6月限は前営業日比22銭高の144円77銭、超長期国債先物中心限月6月限は198円90銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同2bp低下の0.620%。

<10:30> 日銀が国債買い入れを通告、総額5700億円

日銀は午前10時10分の金融調節で、残存期間5年超10年以下、同10年超を対象にした国債買い入れオペを通告した。買い入れ総額は5700億円。買い入れ日は4月9日。

マーケットではオペ通告は予想通りと受け止めているが、オファー後に10年・20年債が強含みで寄り付いた。市場では「オペ通告を好感した銀行勢を中心とした買いがみられたもよう」(国内金融機関)との見方が出ていた。10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比2bp低下の0.620%、20年148回債利回りは同1.5bp低下の1.475%での推移。

<08:57> 国債先物は反発、超長期国債先物は想定内の寄り

長期国債先物は反発でスタート。6月限の寄り付きは前営業日比23銭高の144円78銭。4日発表の3月米雇用統計の内容は、底堅い雇用創出ペースを維持したが、非農業部門雇用者数が市場予想を若干下回ったことで、連邦準備理事会(FRB)による早期利上げ観測が後退した。市場では「米中期債を中心に国債利回りが低下した流れを円債も引き継いだ格好」(国内証券)との見方が出ていた。

大阪取引所できょうからスタートした超長期国債先物6月限 の始値は198円90銭。市場では「4日段階の理論値が198円67銭だった。きょうの長期国債先物の上昇幅から判断して始値は想定内だ」(同国内証券)との見方が出ていた。

<08:34> 翌日物は0.065%付近、資金調達意欲は弱い

無担保コール翌日物は0.065%付近で取引されている。主な取り手は地銀。大手行は0.055─0.06%で資金需要を示している。市場では「資金調達意欲は弱く、出合いは薄い」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は127兆5000億円程度、準備預金残高は98兆7000億円程度となる見込み。

<07:16> 翌日物0.06─0.07%が中心か、当預残127.5兆円を見込む

無担保コール翌日物は0.06─0.07%を中心に取引される見通し。7日は債券発行要因で当座預金残高が1兆円を超える減少となるが、資金余剰の状況に大きな変化はない。ただ、期末・期初はレートはやや弱含んだが、「時間の経過とともに資金調達意欲がややしっかりとする可能性もあり、レートの落ち着きどころを確かめたい」(国内金融機関)という。

4日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.002%高い0.066%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は4日に比べて1兆5000億円減の127兆5000億円程度になる見込み。残り所要積立額は1500億円。

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