April 8, 2014 / 6:27 AM / 6 years ago

〔金利マーケットアイ〕国債先物が小反落で引け、長期金利0.620%に上昇

[東京 8日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:15> 国債先物が小反落で引け、長期金利0.620%に上昇

国債先物中心限月6月限は前日比5銭安の144円84銭と小反落して引けた。前日の海外市場で、ウクライナ情勢への懸念などから米債が買われた流れを引き継いで買いが先行したが、追随した現物買いが入らず軟化。11日の30年債入札を控え、調整売りが上値を押さえた。

現行の金融政策が据え置かれた日銀金融政策決定会合の結果は予想通り。日銀総裁会見で今後の追加緩和時期を見極めたいとして、全般に様子見ムード。日中出来高は1兆3168億円と2013年12月25日以来約3カ月半ぶりの低水準。

現物市場は入札を控え超長期ゾーンを中心に軟調。イールドカーブはスティープ化した。10年超長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.620%に上昇。

<14:50> 超長期国債先物が一時前日比55銭安、流動性不安を抱え乱高下

超長期国債先物が乱高下。中心限月6月限は朝方、前日比5銭高の198円90銭で寄り付いた後に下げに転じた。午後取引開始直後には同55銭安の198円30銭に下落した後、やや値を戻して推移している。出来高は午後2時41分現在106億円。

同先物は7日に、約12年ぶりに取引が再開されたが、7日の日中出来高が119億円と長期国債先物(2兆1176億円)のわずか0.56%にとどまり、流動性に対する不安を抱えながらのスタートした。

市場では、超長期国債先物の取引について、「11日の30年債入札に備えた損失回避(ヘッジ)目的の売りが出ているのだろうが、現物(超長期債)の値動きに比べると、ボラティリティが大きすぎる。また、限月交代時には、現物手当てができないなどの決済リスクを意識せざるを得ない。当面の取引は一部の参加者に限られ、荒っぽい値動きを繰り返すのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。

<14:20> 3月景気ウォッチャー調査で先行きに不安、円債サポート要因

内閣府が8日に発表した3月景気ウォッチャー調査で、景気の先行き判断DIが34.7で、前月比5.3ポイント低下。4カ月連続の低下となった。50の水準を3カ月連続で下回った。

市場では、3月景気ウォッチャー調査について「7日に発表された2月景気動向指数と同様に、先行き不安を強く意識させる内容だ。消費増税による景気へのマイナス効果が警戒されている。消費税率を3%から5%に引き上げた1997年当時のトラウマが残っているのだろう。円債のサポート要因だ」(国内金融機関)との見方が出ている。

国債先物は株安を受けて底堅く推移。中心限月6月限は前日比144円80銭半ば付近で推移している。

<12:40> 国債先物が弱含み、日銀は現行の政策維持を決定

国債先物が弱含み。中心限月6月限は前日比2銭安の144円87銭と前場終値付近で午後の取引が始まった。その後は、株式相場に買い戻しの動きが入っていることから、短期筋の利益確定売りに押されている。

日銀は金融政策決定会合で、現行の金融政策維持を決定した。みずほ証券・チーフマーケットエコノミストの上野泰也氏は、日銀会合の結果について「予想通りの結果だ。日銀が異次元緩和を導入して1年が経過。戦力の逐次投入をしないとした公約を守った格好」と指摘。その上で「日銀の決定を織り込む形で、株安・円高が進んできた。会合の結果を受けて、いったん反対売買が出ているようだ」と述べた。

<11:15> 翌日物0.065%付近、ユーロ円金先は閑散小動き

8日午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物は0.065%付近での取引。主な取り手は地銀、信託、証券。大手行は0.06%での出合い。当座預金残高が過去最高水準に迫る中、レートは落ち着きを見せ始めた。日銀は7日物の米ドル資金供給を通告した。貸付利率0.580%。ユーロ円3カ月金利先物は閑散小動き。

<11:07> 長期国債先物は小反落で前引け、長期金利0.615%に上昇

長期国債先物は小反落で午前の取引を終えた。外部環境がフォローのため、買い優勢でスタートしたが、日銀金融政策決定会合後の黒田東彦日銀総裁の会見を待つ市場参加者が多く、伸び悩んだ。

前日の大幅な先物価格上昇も、戻り売りが出やすい地合いに影響した。出来高は厚みを欠いた。超長期国債先物は手仕舞い売りで軟化。現物債は長いゾーンの利回りに上昇圧力がかかった。超長期ゾーンは入札を控える中、先物主導で調整色を強めた。

前引けの長期国債先物中心限月6月限は前営業日比2銭安の144円87銭、超長期国債先物中心限月6月限は同40銭安の198円45銭。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.615%。

<10:05> 超長期ゾーン利回り上昇、超長期国債先物の軟化で

超長期ゾーンの利回りが上昇。足元の20年148回債利回りは前営業日比0.5bp高い1.480%、30年42回債利回りは同1bp高い1.675%で推移。市場では「超長期国債先物が軟化しているため、現物も先物にすり寄る格好で利回りに上昇圧力がかかったようだ。今週は流動性供給入札、30年債入札があるため、過度な利回り低下を抑制する動きになりやすい」(国内証券)との声が聞かれた。

超長期国債先物は下落幅を拡大し、6月限は前営業日比35銭安の198円50銭近辺で推移。

<09:35> 長期ゾーン横ばい、日銀総裁会見待ち

長期ゾーンは横ばいで推移。足元の10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.610%での取引。市場では「日銀金融政策決定会合後の黒田東彦日銀総裁の会見を待つ市場参加者が増えているようだ。前日にかなり買われたことも影響しているもよう」(国内金融機関)との指摘がみられた。

超長期国債先物は軟調。6月限は前営業日比横ばいで寄り付いた後、足元では同20銭安の198円65銭。市場では「出来高の規模から判断して、ヘッジではないだろう。初日にロングで入った向きがいったん手じまったという感じだ」(同国内金融機関)との声が聞かれた。

財務省が8日発表した3月の対外および対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)によると、対内株式投資は1兆2337億円の処分超となった。対外債券(中長期債)投資は1兆7489億円の処分超、対内債券(中長期債)投資は3516億円の処分超だった。市場では「対外債券(中長期債)投資の数字は大きめになったが、3月は決算月のため、益出しがみられたようだ」(同国内金融機関)との見方が出ていた。

財務省が8日発表した国際収支状況速報によると、2月の経常収支は6127億円の黒字となった。ロイターが民間調査機関に行った事前調査の予測中央値は6215億円程度の黒字だった。前年比では5.7%減少した。市場では「事前調査の予測とほぼ同じのため、相場へのインパクトはなさそうだ」(同国内金融機関)との声が聞かれた。

<08:48> 長期国債先物は続伸、米債高引き継ぎ買い優勢

長期国債先物は続伸でスタート。6月限の寄り付きは前営業日比3銭高の144円92銭。外部環境がフォローであるため、買いが優勢となっている。市場では「前日の米国市場の流れを引き継ぎリスク回避姿勢が強まる可能性が高い。長期国債先物で145円台乗せをうかがう展開になりそうだ」(国内証券)との見方が出ていた。

<08:33> 翌日物は0.065%付近、大手行0.06%で出合う

無担保コール翌日物は0.065%付近で取引されている。主な取り手は地銀、信託、証券。大手行は0.06%で出合っている。市場では「レート的に落ち着きを見せ始め、0.065%近辺が落としどころになったようだ」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は130兆2000億円程度、準備預金残高は101兆4000億円程度となる見込み。

<07:18> 翌日物0.065─0.07%が中心か、当預残は130.2兆円見込み

無担保コール翌日物は0.065─0.07%を中心に取引される見通し。8日は、日銀が4日に通告した国債・国庫短期証券買い入れのスタート日にあたり、当座預金残高が2日の過去最高(130兆2500億円)近くまで膨らむ見通し。資金調達ニーズは限られ、「7日と同様に0.065─0.07%付近から取引が始まるのではないか」(国内金融機関)という。

7日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.001%低い0.065%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は7日に比べて2兆7000億円増の130兆2000億円程度になる見込み。残り所要積立額は1400億円。

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