August 28, 2014 / 1:07 AM / 4 years ago

〔金利マーケットアイ〕長期金利は1年4カ月ぶり0.485%、欧米金利低下や株安で

[東京 28日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<10:00> 長期金利は1年4カ月ぶり0.485%、欧米金利低下や株安で

10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前日比0.5bp低い0.485%と2013年4月8日以来、約1年4カ月ぶりの水準を付けた。前日の欧米金利低下に加えて、日経平均の下げ幅が一時100円を超すなど、株価の軟調地合いを受けて、先物や10年ゾーンに、海外勢をはじめ短期筋の買いが入った。

市場では「グローバルなフラットニングに加えて、株価が上値を重くしており、円債に目立った売り材料が見当たらない。買えてない投資家も少なくないことを踏まえると、じりじり金利水準が下がる展開が続くのではないか」(邦銀)との見方が出ている。

<09:04> 国債先物は1年4カ月ぶり高値、欧米債券高で買い先行

国債先物中心限月9月限は前日比5銭高の146円29銭と続伸して寄り付いた。寄り直後には146円31銭と2013年4月5日以来、約1年4カ月ぶりの水準を付けた。前日の海外市場で、欧州のさえない指標をきっかけに欧米債が上昇したことを受けて買いが先行した。現物市場は閑散だが、20年超長期国債利回りは前日引け値比変わらずの1.325%と2013年4月10日以来、約1年4カ月ぶりの水準を付けた。

ECBの事情に詳しい筋が27日、明らかにしたところによると、欧州中央銀行(ECB)は、29日発表の8月のインフレ統計でユーロ圏がデフレにかなり近付いている兆候が示されない限り、来週開催の理事会で新たな政策を打ち出す可能性は低い。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券・債券ストラテジストの稲留克俊氏は、「グローバルな連鎖的金利低下の起点になっているのは、先週末のジャクソンホールにおけるドラギ総裁のアドリブ発言『ユーロ圏のインフレ期待が大幅低下』。ドラギ総裁の発言は、前後の文脈から考慮するとQEの早期導入を強く示唆したとは思えず、市場の期待はやや行き過ぎているようにもみえる」との見方をしている。

<08:31> 翌日物0.063─0.065%中心、信託・証券が調達

無担保コール翌日物は0.063─0.065%中心で取引されている。主な取り手は、信託、証券など。大手行は0.060─0.061%付近で調達意欲を示し、一部0.061%で調達したもよう。「取引水準は前日と大きく変わっていない」(国内金融機関)という。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は152兆5000億円程度、準備預金残高は116兆4000億円程度となる見込み。

<07:10> 翌日物中心は0.06%半ばか、当預残152.5兆円見込み

無担保コール翌日物は0.06%台半ばを中心にした取引となりそうだ。28日は国債の発行要因がある一方で、CP買い入れオペのスタート日となる。市場では「資金過不足はやや不足になるが、高水準の当座預金残高が維持される見込みにあるため、実勢レートは、前営業日とほぼ同じ水準になるのではないか」(国内金融機関)との見方が出ていた。

27日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.004%低下の0.067%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は27日に比べて3000億円減の152兆5000億円程度となる見込み。残り所要積立額は2400億円。

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