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〔金利マーケットアイ〕国債先物は変わらず、長期金利0.495%に小幅上昇

[東京 1日 ロイター] -

〔金利マーケットアイ〕

<15:20> 国債先物は変わらず、長期金利0.495%に小幅上昇

国債先物中心限月9月限は前営業日比変わらずの146円23銭で引けた。前週末の海外市場で、欧米金利の低下に一服感が出たことを受けて、利益確定売りが先行した。もっとも、日銀の買い入れ効果や9月国債大量償還などの好需給要因が相場を下支え。2日の10年債入札が無難な結果になるとの思惑から強含む場面もあった。現物市場は前週に買い進まれた長期・超長期ゾーンを中心に上値を重くした。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.495%に小幅上昇した。

<15:10> 翌日物の加重0.06%後半か、3カ月物TB利回りが低下

無担保コール翌日物の加重平均レートは0.06%台後半と前週末(0.070%)に比べて低下する見通し。週末要因のはく落で、取引金利は前週末に比べて低下。地銀、信託、証券が0.063─0.065%、大手行が0.060─0.061%を中心に調達した。ユーロ円3カ月金利先物は週初で手掛かりに欠き、閑散小動き。

新発3カ月物国庫短期証券(TB)利回りは前営業日比0.009%低い0.015%と、3カ月物として8月13日以来、約3週ぶりの水準に低下した。日銀が前週末に買い入れを実施したことで、需給引き締まりが意識された。

<14:40> 国債先物が強含み、2日の10年債入札は無難との見方

国債先物が強含み。中心限月9月限は一時前営業日比4銭高の146円27銭と日中高値を付けた。2日の10年債入札では、表面利率が2003年6月債の過去最低に並ぶ0.5%が濃厚となっているが、良好な需給環境を反映して「無難な結果になるとの思惑から、短期筋が7─10年ゾーンを中心にカバーを入れている」(国内金融機関)という。

10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同0.5bp高い0.495を付けたが、0.490%に水準を戻した。

<13:20> 都銀の7月末国債残高は前月比5.6兆円の大幅減、70兆円割れ目前

日銀が1日に公表した7月分「民間金融機関の資産・負債」によると、都市銀行の国債保有残高は7月末現在、前月末比5兆6819億円減の70兆0676億円と、2009年10月以来約4年9カ月ぶりの低水準となった。また、外国証券の残高は同8445億円減の23兆8631億円と2012年8月以来、1年11カ月ぶりの水準に減少した。

一方、現金・預け金のうち、預け金は同5兆1194億円増の64兆2122億円に膨らんだ。国債や外債を売却して日銀当座預金に積み上げる動きが強まったとみられている。

日本証券業協会が8月20日に発表した7月公社債投資家別売買高で、都銀は短期国債を4兆8832億円売り越しと1年6カ月ぶりの売り越し規模を記録している。

みずほ証券・シニア債券ストラテジストの早乙女輝美氏は、都銀の国債残高減少について、「7月の短国市場では、一時業者間でマイナス金利で取引されるなど、利回りが低下したため、四半期の期初要因などから利益確定目的で、短期国債にまとまった売却があったことが影響したのかもしれない」との見方を示している。

<12:32> 国債先物は小動き、残存10年超の国債買入結果は無難との声

国債先物は小動き。中心限月9月限は146円21銭と前引けと同水準で午後寄りした。オペ結果に目立った反応は出ていない。

日銀が発表した残存期間10年超25年以下と同25年超を対象にした国債買い入れの結果は無難との評価が出ている。市場では、「新発債の前引け気配と比較すると、落札利回り格差は市場実勢。応札倍率を踏まえても無難な結果で、午後の相場への影響もほとんどないだろう」(国内証券)との見方が出ている。

また、同1年以下を対象にした買入結果について「1年以下は、一部インデックス長期化に絡んだ売却があったとみられ、やや軟調な内容」(同)という。

<11:20> 翌日物0.06%前半が中心、ユーロ円金先は閑散 

1日午前の短期金融市場では、無担保コール翌日物は0.06%台前半での取引。主な取り手は、信託、地銀、証券。国庫短期証券の発行要因などで大幅な不足地合いだが、週末要因がはく落しレートは前営業日をやや下回って推移した。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。

<11:14> 国債先物は続落で前引け、10年334回債出合わず

長期国債先物は続落で午前の取引を終えた。グローバルに国債相場をけん引してきた独連邦債利回りが前週末のユーロ圏金融・債券市場で小幅上昇。8月ユーロ圏CPIの結果を受け、追加緩和観測がやや後退した。海外市場の流れを手掛かりに、高値警戒感からくる利益確定売りが優勢となった。もっとも、市場の想定通りに日銀オペが打たれたため、需給面で相場を下支えした。現物債は国内外でイベントを控えていることや、今晩の米国市場がレーバーデーで休場となることなどが影響して、市場参加者は模様眺めとなった。10年334回債は出合いがみられなかった。

前引けは長期国債先物中心限月9月限が前営業日比2銭安の146円21銭。

<10:17> 日銀が3本建て国債買入通告、総額2400億円

日銀は午前、3本の長期国債の買い入れを通告した。国債買い入れは残存1年以下、10年超25年以下、25年超が対象で総額2400億円。市場で想定していた向きが多く、国債先物の反応は限られている。

<08:55> 国債先物は続落で始まる、利益確定売りが優勢

長期国債先物は続落で始まった。9月限の寄り付きは前営業日比5銭安の146円18銭。グローバルに国債相場をけん引してきた独連邦債利回りが8月29日のユーロ圏金融・債券市場で小幅上昇。同日発表の8月ユーロ圏消費者物価指数(CPI)が前年比0.3%上昇と市場予想と一致したことを受け、欧州中央銀行(ECB)の追加緩和観測が後退したことが背景となった。市場では「海外市場の流れを手掛かりに、高値警戒感からくる利益確定売りが優勢。10年利付国債の入札を翌日に控えていることも影響している」(国内証券)との声が聞かれた。

<08:35> 翌日物0.06%前半が中心、週末要因はく落で弱含み

無担保コール翌日物は0.06%台前半で取引されている。主な取り手は、信託、地銀、証券。大手行は0.060─0.061%でビッド。市場では「大幅な不足地合いだが、週末要因がはく落しレートは前営業日をやや下回っている」(国内金融機関)との声が聞かれた。

日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は149兆9000億円程度、準備預金残高は114兆8000億円程度となる見込み。

<07:20> 翌日物中心は0.06%半ばか、当預残149.9兆円見込み

無担保コール翌日物は0.06%台半ばを中心にした取引となりそうだ。1日は国庫短期証券の発行要因で不足地合いとなる見込み。市場では「朝方は一定の需要がありそうだが、当座預金残高が高水準を維持する見通しにあることや、週末要因のはく落で、取り上がることは考えにくい」(国内金融機関)との見方が出ていた。

8月29日の加重平均金利(速報ベース)は、前営業日比0.004%低下の0.070%となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は29日に比べて2兆2000億円減の149兆9000億円程度となる見込み。残り所要積立額は1900億円。

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